经济学 > 一般经济学
[提交于 2023年5月9日
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标题: 股票市场表现的谱分析方法
标题: A spectral approach to stock market performance
摘要: 我们提出了股票市场表现的估计和可预测性问题。选取了三个案例:美国、日本和德国,使用的是经合组织数据中的股票实现投资价值、价格加上股息支付额的月度指数。 一旦经过消胀和去趋势处理后,应用谐波分析。这些序列既包括有外生冲击证据的时期也包括没有外生冲击证据的时期。这些序列是波动的,随机漫步假设被合理地证伪。 估计结果显示存在相关的重要隐藏周期性,这些周期性近似于股票价值的变动。 从2008年7月开始,成功分析了随后的股价下跌是否可以预测。同样,数据是不规则且分散的,但前五个谐波的相关总和预示了随后的股市价值下跌。
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