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经济学 > 计量经济学

arXiv:2311.00662 (econ)
[提交于 2023年11月1日 (v1) ,最后修订 2023年11月7日 (此版本, v2)]

标题: 关于条件矩限制模型中的高斯过程先验

标题: On Gaussian Process Priors in Conditional Moment Restriction Models

Authors:Sid Kankanala
摘要: 本文研究了非参数条件矩限制下未知函数的拟贝叶斯估计和不确定性量化。 我们推导了一类高斯过程先验的收缩速度。 此外,我们给出了拟后验分布满足伯恩斯坦-冯·米塞斯定理的条件。 因此,我们证明了最优加权拟贝叶斯可信集具有精确的渐近频率覆盖。
摘要: This paper studies quasi Bayesian estimation and uncertainty quantification for an unknown function that is identified by a nonparametric conditional moment restriction. We derive contraction rates for a class of Gaussian process priors. Furthermore, we provide conditions under which a Bernstein von Mises theorem holds for the quasi-posterior distribution. As a consequence, we show that optimally weighted quasi-Bayes credible sets have exact asymptotic frequentist coverage.
评论: 62页
主题: 计量经济学 (econ.EM)
引用方式: arXiv:2311.00662 [econ.EM]
  (或者 arXiv:2311.00662v2 [econ.EM] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.00662
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI

提交历史

来自: Sid Kankanala [查看电子邮件]
[v1] 星期三, 2023 年 11 月 1 日 17:09:54 UTC (3,103 KB)
[v2] 星期二, 2023 年 11 月 7 日 18:41:35 UTC (3,105 KB)
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