A Markowitz Approach to Managing a Dynamic Basket of Moving-Band Statistical Arbitrages

Johansson, Kasper; Schmelzer, Thomas; Boyd, Stephen

经济学 > 计量经济学

arXiv:2412.02660 (econ)

[提交于 2024年12月3日 ]

标题：一种马科维茨方法用于管理动态移动带统计套利组合

标题： A Markowitz Approach to Managing a Dynamic Basket of Moving-Band Statistical Arbitrages

Authors:Kasper Johansson, Thomas Schmelzer, Stephen Boyd

摘要：我们考虑管理一组移动带统计套利（MBSAs）的投资组合问题，这受到马科维茨优化框架的启发。我们展示了如何管理一个动态的MBSA组合，并在最近的历史数据上进行了说明，表明其在风险调整后的回报方面表现非常出色，与市场基本不相关。

摘要： We consider the problem of managing a portfolio of moving-band statistical arbitrages (MBSAs), inspired by the Markowitz optimization framework. We show how to manage a dynamic basket of MBSAs, and illustrate the method on recent historical data, showing that it can perform very well in terms of risk-adjusted return, essentially uncorrelated with the market.

主题：	计量经济学 (econ.EM)
引用方式：	arXiv:2412.02660 [econ.EM]
	(或者 arXiv:2412.02660v1 [econ.EM] 对于此版本)
	https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.02660

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来自： Kasper Johansson [查看电子邮件]
[v1] 星期二， 2024 年 12 月 3 日 18:35:35 UTC (2,082 KB)

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