On Approximate Representation of Fractional Brownian Motion

Rybakov, Konstantin A.

数学 > 概率

arXiv:2503.04575 (math)

[提交于 2025年3月6日 ]

标题：关于分数布朗运动的近似表示

标题： On Approximate Representation of Fractional Brownian Motion

Authors:Konstantin A. Rybakov

摘要：本文研究了关于勒让德多项式的分数布朗运动的正交展开。这一问题不仅具有理论意义，而且具有实际应用价值，因为它可以用于连续时间下分数布朗运动的逼近与模拟。文中给出了均方逼近误差的关系式，并与之前得到的结果进行了比较。

摘要： This paper considers the orthogonal expansion of the fractional Brownian motion relative to the Legendre polynomials. It has not only theoretical but also practical interest, since it can be applied to approximate and simulate the fractional Brownian motion in continuous time. The relations for the mean square approximation error are presented, and a comparison with the previously obtained result is carried out.

主题：	概率 (math.PR)
MSC 类：	60G22, 60H35
ACM 类：	G.3
引用方式：	arXiv:2503.04575 [math.PR]
	(或者 arXiv:2503.04575v1 [math.PR] 对于此版本)
	https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.04575

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来自： Konstantin Rybakov [查看电子邮件]
[v1] 星期四， 2025 年 3 月 6 日 16:10:05 UTC (12 KB)

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