经济学 > 计量经济学
[提交于 2025年6月26日
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标题: 带有大量协变量的线性回归的野生自助法推断
标题: Wild Bootstrap Inference for Linear Regressions with Many Covariates
摘要: 我们提出对野生自助法程序的一个简单修改,并证明其在具有许多协变量和异方差误差的线性回归模型中的渐近有效性。 蒙特卡洛模拟显示,与基于标准正态临界值的替代方法相比,修改后的野生自助法在小样本情况下表现出色,尤其是在样本量较小和/或控制变量的数量与样本量处于同一数量级时。
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