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定量金融 > 风险管理

arXiv:2507.09444v1 (q-fin)
[提交于 2025年7月13日 ]

标题: 基于广义期望亏损的范数及其应用

标题: Norms Based on Generalized Expected-Shortfalls and Applications

Authors:Shuyu Gong, Taizhong Hu, Zhenfeng Zou
摘要: 本文提出了一类通过扭曲风险度量构建的广义期望短缺(ES)范数的新类别,为风险量化建立了统一的分析框架。 所提出的范数通过引入灵活的扭曲函数,扩展了传统的ES方法。 具体而言,我们开发了广义ES范数的数学对偶理论,以支持投资组合优化任务,同时通过投影问题的解决方案展示了它们的实际效用。 广义ES范数还用于检测金融时间序列数据中的异常情况。
摘要: This paper proposes a novel class of generalized Expected-Shortfall (ES) norms constructed via distortion risk measures, establishing a unified analytical framework for risk quantification. The proposed norms extend conventional ES methodology by incorporating flexible distortion functions. Specifically, we develop the mathematical duality theory for generalized-ES norms to support portfolio optimization tasks, while demonstrating their practical utility through projection problem solutions. The generalizedES norms are also applied to detect anomalies of financial time series data.
主题: 风险管理 (q-fin.RM)
引用方式: arXiv:2507.09444 [q-fin.RM]
  (或者 arXiv:2507.09444v1 [q-fin.RM] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.09444
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI

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来自: Zhenfeng Zou [查看电子邮件]
[v1] 星期日, 2025 年 7 月 13 日 01:33:14 UTC (280 KB)
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