定量金融 > 风险管理
[提交于 2025年7月13日
]
标题: 基于广义期望亏损的范数及其应用
标题: Norms Based on Generalized Expected-Shortfalls and Applications
摘要: 本文提出了一类通过扭曲风险度量构建的广义期望短缺(ES)范数的新类别,为风险量化建立了统一的分析框架。 所提出的范数通过引入灵活的扭曲函数,扩展了传统的ES方法。 具体而言,我们开发了广义ES范数的数学对偶理论,以支持投资组合优化任务,同时通过投影问题的解决方案展示了它们的实际效用。 广义ES范数还用于检测金融时间序列数据中的异常情况。
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