标题： Cox-Ingersoll-Ross模型变指数扩散的存在性结果 显示英文标题

标题： Existence results for the Cox-Ingersoll-Ross model with variable exponent diffusion

摘要： 我们提出了一种新的随机模型，其中扩散系数涉及一个状态依赖的变量指数函数$p(\cdot)$。 这个新的理论灵活框架推广了经典的Cox-Ingersoll-Ross模型。 分析了解的存在性、唯一性、高阶矩和鞅性质。 通过数值实验说明了该模型的有效性和效率。 显示英文摘要

摘要： We propose a new stochastic model where the diffusion coefficient involves a state-dependent variable exponent function $p(\cdot)$. This new theoretically flexible framework generalizes the classical Cox-Ingersoll-Ross model. The existence, uniqueness, higher moment and martingale properties of solutions are analyzed. The validity and efficiency of the model is illustrated with numerical experiments.