数学金融

2017年06月 的作者和标题

[1] arXiv:1706.01562 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 亚洲期权在NIG和VG Levy市场中的定价 显示英文标题

标题： Pricing Asian options for NIG and VG Levy markets

Belkacem Berdjane

评论： 在法语中

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[2] arXiv:1706.03567 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在部分信息下大型投资者控制市场情绪的投资组合优化 显示英文标题

标题： Portfolio optimization for a large investor controlling market sentiment under partial information

Sühan Altay, Katia Colaneri, Zehra Eksi

评论： 38页，5图

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[3] arXiv:1706.03724 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 击败奥米茄钟：在具有随机时间范围的谱负Lévy模型下的最优停止问题 显示英文标题

标题： Beating the Omega Clock: An Optimal Stopping Problem with Random Time-horizon under Spectrally Negative Lévy Models

Neofytos Rodosthenous, Hongzhong Zhang

评论： 35页，1图。《应用概率年鉴》，即将出版

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[4] arXiv:1706.07459 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 限价单簿中的广义复合霍克斯过程 显示英文标题

标题： General Compound Hawkes Processes in Limit Order Books

Anatoliy Swishchuk

评论： 32页

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[5] arXiv:1706.09224 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有S型市场影响函数的最优执行问题 显示英文标题

标题： An Optimal Execution Problem with S-shaped Market Impact Functions

Takashi Kato

评论： 22页，2图，即将发表于《随机分析通讯》

期刊参考： 《随机分析通讯》，第11卷，第3期，第265-285页（2017）

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[6] arXiv:1706.01813 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优股利政策与随机盈利性 显示英文标题

标题： Optimal dividend policies with random profitability

Max Reppen, Jean-Charles Rochet, H. Mete Soner

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[7] arXiv:1706.02168 (交叉列表自 q-fin.EC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在量子理论框架下测试歧义性和马钦纳偏好 显示英文标题

标题： Testing Ambiguity and Machina Preferences Within a Quantum-theoretic Framework for Decision-making

Diederik Aerts, Suzette Geriente, Catarina Moreira, Sandro Sozzo

评论： 19页，1张图，标准LaTex。arXiv管理员注释：与arXiv:1612.08583、arXiv:1510.09058有大量文本重叠

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[8] arXiv:1706.02227 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于模型不确定性的自适应鲁棒控制 显示英文标题

标题： Adaptive Robust Control Under Model Uncertainty

Tomasz R. Bielecki, Tao Chen, Igor Cialenco, Areski Cousin, Monique Jeanblanc

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[9] arXiv:1706.08588 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 更正：“二阶反射倒向随机微分方程”和“具有普遍反射和不确定下的博弈期权的二阶BSDEs” 显示英文标题

标题： Corrigendum for "Second-order reflected backward stochastic differential equations" and "Second-order BSDEs with general reflection and game options under uncertainty"

Anis Matoussi, Dylan Possamaï, Chao Zhou

评论： 16页

主题： 概率 (math.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 数学金融 (q-fin.MF)