投资组合管理

2024年02月 的作者和标题

[1] arXiv:2402.00515 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于深度强化学习的多智能体自适应框架在动态投资组合风险管理中的应用 显示英文标题

标题： Developing A Multi-Agent and Self-Adaptive Framework with Deep Reinforcement Learning for Dynamic Portfolio Risk Management

Zhenglong Li, Vincent Tam, Kwan L. Yeung

评论： 在第23届国际自主代理与多智能体系统会议论文集上

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 机器学习 (cs.LG)

[2] arXiv:2402.04775 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 网络风险与股票收益的横截面 显示英文标题

标题： Cyber risk and the cross-section of stock returns

Daniel Celeny, Loïc Maréchal

评论： 本文件是由网络防御校园（Cyber-Defence Campus）和armasuisse科学技术资助的研究项目产生的。我们感谢2023年网络阿尔卑斯 retreat 研讨会参与者的有益意见。我们也感谢皮埃尔·科林-杜弗雷恩和米歇尔·杜波依斯的宝贵意见。

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[3] arXiv:2402.05113 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 投资组合时间一致性与效用加权贴现率 显示英文标题

标题： Portfolio Time Consistency and Utility Weighted Discount Rates

Oumar Mbodji, Traian A. Pirvu

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[4] arXiv:2402.05272 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于制度转换信号的下行风险降低：统计跳跃模型方法 显示英文标题

标题： Downside Risk Reduction Using Regime-Switching Signals: A Statistical Jump Model Approach

Yizhan Shu, Chenyu Yu, John M. Mulvey

评论： 22页，6张图。最终文章

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[5] arXiv:2402.15588 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 在专注投资组合中确定下注规模 显示英文标题

标题： Sizing the bets in a focused portfolio

Vuko Vukcevic, Robert Keser

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[6] arXiv:2402.16118 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 寻找具有质量多样性的近似最优投资组合 显示英文标题

标题： Finding Near-Optimal Portfolios With Quality-Diversity

Bruno Gašperov, Marko Đurasević, Domagoj Jakobovic

评论： 论文的预印本，已被接受发表于《进化计算的应用》，第27届国际会议，EvoApplications 2024

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[7] arXiv:2402.16609 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于Transformer的深度强化学习与Black-Litterman模型结合的组合优化方法 显示英文标题

标题： Combining Transformer based Deep Reinforcement Learning with Black-Litterman Model for Portfolio Optimization

Ruoyu Sun (1), Angelos Stefanidis (2), Zhengyong Jiang (2), Jionglong Su (2) ((1) Xi'an Jiaotong-Liverpool University, School of Mathematics and Physics, Department of Financial and Actuarial Mathematics (2) Xi'an Jiaotong-Liverpool University Entrepreneur College (Taicang), School of AI and Advanced Computing (1))

评论： 46页，15图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 机器学习 (cs.LG)

[8] arXiv:2402.17523 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 高维投资组合分析与TE和权重约束 显示英文标题

标题： Portfolio Analysis in High Dimensions with TE and Weight Constraints

Mehmet Caner, Qingliang Fan

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[9] arXiv:2402.17941 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 神经网络在组合层面风险管理中的应用：组合压缩、静态对冲、交易对手信用风险敞口及对资本要求的影响 显示英文标题

标题： Neural Networks for Portfolio-Level Risk Management: Portfolio Compression, Static Hedging, Counterparty Credit Risk Exposures and Impact on Capital Requirement

Vikranth Lokeshwar Dhandapani, Shashi Jain

评论： 21页，8图，2表

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[10] arXiv:2402.01951 (交叉列表自 econ.EM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 稀疏跨度投资组合与二阶随机占优下的低分散化 显示英文标题

标题： Sparse spanning portfolios and under-diversification with second-order stochastic dominance

Stelios Arvanitis, Olivier Scaillet, Nikolas Topaloglou

主题： 计量经济学 (econ.EM) ; 统计理论 (math.ST) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[11] arXiv:2402.08108 (交叉列表自 econ.EM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 通过凸凹优化寻找移动带统计套利 显示英文标题

标题： Finding Moving-Band Statistical Arbitrages via Convex-Concave Optimization

Kasper Johansson, Thomas Schmelzer, Stephen Boyd

主题： 计量经济学 (econ.EM) ; 机器学习 (cs.LG) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[12] arXiv:2402.08387 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有交易成本的递归偏好下的投资组合优化 显示英文标题

标题： Portfolio Optimization under Transaction Costs with Recursive Preferences

Martin Herdegen, David Hobson, Alex S.L. Tse

评论： 67页

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[13] arXiv:2402.09194 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险价值约束的投资组合优化的提升凸函数差算法 显示英文标题

标题： The Boosted Difference of Convex Functions Algorithm for Value-at-Risk Constrained Portfolio Optimization

Marah-Lisanne Thormann, Phan Tu Vuong, Alain B. Zemkoho

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[14] arXiv:2402.15387 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 更高阶的风险度量与随机优势 显示英文标题

标题： Higher order measures of risk and stochastic dominance

Alois Pichler

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[15] arXiv:2402.17194 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于智能金融背景的美国股市分析与预测的随机森林模型 显示英文标题

标题： The Random Forest Model for Analyzing and Forecasting the US Stock Market in the Context of Smart Finance

Jiajian Zheng, Duan Xin, Qishuo Cheng, Miao Tian, Le Yang

评论： 10页，8图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[16] arXiv:2402.18764 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 一种对（元）关系模型理论的分析方法及其在三重底线（利润、人员、地球）中的应用——面向社会关系投资组合管理 显示英文标题

标题： An Analytical Approach to (Meta)Relational Models Theory, and its Application to Triple Bottom Line (Profit, People, Planet) - Towards Social Relations Portfolio Management

Arsham Farzinnia, Corine Boon

评论： 版本2：已纳入社区专家的反馈，并对文本进行了改进，更新了致谢部分。41页，8个PDF图表

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)