证券定价

2016年05月 的作者和标题

[1] arXiv:1605.00339 (交叉列表自 q-fin.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于最优随机控制框架的可变年金保证的统一定价 显示英文标题

标题： A unified pricing of variable annuity guarantees under the optimal stochastic control framework

Pavel V. Shevchenko, Xiaolin Luo

评论： 关键词：变额年金，保证生存和死亡福利，保证最低积累利益，最优随机控制，直接积分法

期刊参考： 风险 2016，4(3)，22:1-22:31

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[2] arXiv:1605.04584 (交叉列表自 q-fin.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在具有盈余相关保费的对偶模型中的最优股息问题 显示英文标题

标题： On the Optimal Dividend Problem in the Dual Model with Surplus-Dependent Premiums

Ewa Marciniak, Zbigniew Palmowski

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 优化与控制 (math.OC)

[3] arXiv:1605.04941 (交叉列表自 q-fin.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 抵押贷款和再融资 显示英文标题

标题： Mortgages and Refinancing

Khizar Qureshi, Cheng Su

评论： 麻省理工学院研究期刊，2015年5月

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[4] arXiv:1605.00307 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： SABR和Heston方程的半解析路径积分解：定价欧式和亚式期权 显示英文标题

标题： Semi-analytic path integral solution of SABR and Heston equations: pricing Vanilla and Asian options

Jan Kuklinski, Kevin Tyloo

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[5] arXiv:1605.02539 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信息在定价和套期保值中的价值量化鲁棒框架 显示英文标题

标题： Robust framework for quantifying the value of information in pricing and hedging

Anna Aksamit, Zhaoxu Hou, Jan Obłój

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[6] arXiv:1605.03551 (交叉列表自 q-fin.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 全局规范对称性，无风险组合，以及无风险利率 显示英文标题

标题： Global Gauge Symmetries, Risk-Free Portfolios, and the Risk-Free Rate

Martin Gremm

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[7] arXiv:1605.07419 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 线性信用风险模型 显示英文标题

标题： Linear Credit Risk Models

Damien Ackerer, Damir Filipović

评论： 即将发表于《金融与概率》，49页，3表，8图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)