标题： 在具有盈余相关保费的对偶模型中的最优股息问题 显示英文标题

标题： On the Optimal Dividend Problem in the Dual Model with Surplus-Dependent Premiums

摘要： 本文涉及双风险模型，这是保险应用中风险模型的对偶模型，其中保费依赖于盈余。 在这样的模型中，保费被视为成本，而索赔则指利润。 我们计算了如果采用屏障策略时，直到破产为止累计折扣红利的均值。 我们建立了相关的哈密顿-雅可比-贝曼方程，并确定了屏障策略最优的充分条件。 当利润服从指数分布时，提供了一些数值示例。 显示英文摘要

摘要： This paper concerns the dual risk model, dual to the risk model for insurance applications, where premiums are surplus-dependent. In such a model premiums are regarded as costs, while claims refer to profits. We calculate the mean of the cumulative discounted dividends paid until ruin, if the barrier strategy is applied. We formulate associated Hamilton-Jacobi-Bellman equation and identify sufficient conditions for a barrier strategy to be optimal. Some numerical examples are provided when profits have exponential law.