交易与市场微观结构

2012年01月 的作者和标题

[1] arXiv:1201.3580 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 格雷沙姆法则的漂移公式 显示英文标题

标题： A drift formulation of Gresham's Law

Reginald D. Smith

评论： 6页，7图

期刊参考： 《Hyperion 国际经济物理学与新经济学杂志》第5卷第1期，2012年，第71-84页

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[2] arXiv:1201.4580 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场上的交易机制非线性模型 显示英文标题

标题： A non-linear model of trading mechanism on a financial market

N. Vvedenskaya, Y. Suhov, V. Belitsky

评论： 15页，1幅图

期刊参考： 《马尔可夫过程及相关领域》，第19卷（2013年），第83-98页

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 概率 (math.PR)

[3] arXiv:1201.6130 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 连续时间内的暗池组合清算 显示英文标题

标题： Portfolio liquidation in dark pools in continuous time

Peter Kratz, Torsten Schöneborn

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 优化与控制 (math.OC)

[4] arXiv:1201.2825 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 订单提交过程中长期记忆的影响对大价格波动递归间隔特性的影响 显示英文标题

标题： Effects of long memory in the order submission process on the properties of recurrence intervals of large price fluctuations

Hao Meng (ECUST), Fei Ren (ECUST), Gao-Feng Gu (ECUST), Xiong Xiong (TJU), Yong-Jie Zhang (TJU), Wei-Xing Zhou (ECUST), Wei Zhang (TJU)

评论： 6个EPL页面，包括6张图表

期刊参考： EPL 98（3），38003（2012）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[5] arXiv:1201.3851 (交叉列表自 cs.AI) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 组合建模与预测市场的学习 显示英文标题

标题： Combinatorial Modelling and Learning with Prediction Markets

Jinli Hu

主题： 人工智能 (cs.AI) ; 计算机科学与博弈论 (cs.GT) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[6] arXiv:1201.5448 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 交易层面新兴指令驱动市场中的即时价格影响因素 显示英文标题

标题： Determinants of immediate price impacts at the trade level in an emerging order-driven market

Wei-Xing Zhou (ECUST)

评论： 21 IOP文本页面，包括5幅图和5张表。已接受发表于《新物理学杂志》

期刊参考： 新物理学杂志 14 (2), 023055 (2012)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)