定量金融

2021年12月 的作者和标题

[1] arXiv:2112.00415 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 全球企业层面供应链网络中经济冲击暴露的不平等性 显示英文标题

标题： Inequality in economic shock exposures across the global firm-level supply network

Abhijit Chakraborty, Tobias Reisch, Christian Diem, Stefan Thurner

评论： 19页，15图

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[2] arXiv:2112.00439 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种在马尔可夫模型下回顾期权定价的通用方法 显示英文标题

标题： A General Approach for Lookback Option Pricing under Markov Models

Gongqiu Zhang, Lingfei Li

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[3] arXiv:2112.00562 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 极端洪水风险分析与管理 显示英文标题

标题： Extremal Analysis of Flooding Risk and Management

Chengxiu Ling, Jiayi Li, Yixuan Liu, Zhiyan Cai

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[4] arXiv:2112.00564 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 地缘政治冲突，经济制裁和国际知识流动 显示英文标题

标题： Geo-political conflicts, economic sanctions and international knowledge flows

Teemu Makkonen, Timo Mitze

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[5] arXiv:2112.00949 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多层热方程及其通过振荡积分变换的解 显示英文标题

标题： Multilayer heat equations and their solutions via oscillating integral transforms

Andrey Itkin, Alexander Lipton, Dmitry Muravey

评论： 43页，5图，1表

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 化学物理 (physics.chem-ph) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[6] arXiv:2112.01046 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 教育能否激发个体健康需求？ 来自中国移民的动态伪面板证据 显示英文标题

标题： Can Education Motivate Individual Health Demands? Dynamic Pseudo-panel Evidence from China's Immigration

Shixi Kang, Jingwen Tan

评论： 13页，4个图

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[7] arXiv:2112.01166 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外汇交易波动率预测使用神经网络模型 显示英文标题

标题： Forex Trading Volatility Prediction using Neural Network Models

Shujian Liao, Jian Chen, Hao Ni

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG)

[8] arXiv:2112.01287 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 显式方法在美式期权定价和敏感性中的应用 显示英文标题

标题： Method of lines for valuation and sensitivities of Bermudan options

Purba Banerjee, Vasudeva Murthy, Shashi Jain

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[9] arXiv:2112.01749 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场、金融机构和国际贸易：对印度经济的因果关系进行研究 显示英文标题

标题： Financial Markets, Financial Institutions and International Trade: Examining the causal links for Indian Economy

Ummuhabeeba Chaliyan, Mini P. Thomas

评论： 26页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[10] arXiv:2112.01841 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 目标波动率基金的期权强化学习 显示英文标题

标题： Reinforcement learning for options on target volatility funds

Roberto Daluiso, Emanuele Nastasi, Andrea Pallavicini, Stefano Polo

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 机器学习 (cs.LG) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[11] arXiv:2112.02063 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 冲击对称性与商业周期同步性：CAPADR国家之间货币统一是否可行？ 显示英文标题

标题： Shock Symmetry and Business Cycle Synchronization: Is Monetary Unification Feasible among CAPADR Countries?

Jafet Baca

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[12] arXiv:2112.02095 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 智能交易系统：一种情感感知的强化学习方法 显示英文标题

标题： Intelligent Trading Systems: A Sentiment-Aware Reinforcement Learning Approach

Francisco Caio Lima Paiva, Leonardo Kanashiro Felizardo, Reinaldo Augusto da Costa Bianchi, Anna Helena Reali Costa

评论： 9页，5图，将发表于第二届ACM国际金融人工智能会议（ICAIF'21）论文集，2021年11月3日至5日，虚拟会议，美国

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 人工智能 (cs.AI) ; 计算与语言 (cs.CL) ; 机器学习 (cs.LG) ; 神经与进化计算 (cs.NE)

[13] arXiv:2112.02228 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在价格影响下的最优订单执行：一种混合模型 显示英文标题

标题： Optimal order execution under price impact: A hybrid model

Marina Di Giacinto, Claudio Tebaldi, Tai-Ho Wang

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[14] arXiv:2112.02269 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外汇交易商的做市：层级、定价阶梯和对冲比率以实现最佳风险控制 显示英文标题

标题： Market making by an FX dealer: tiers, pricing ladders and hedging rates for optimal risk control

Alexander Barzykin, Philippe Bergault, Olivier Guéant

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[15] arXiv:2112.02284 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于加权熵风险度量的风险控制最优投资 显示英文标题

标题： Optimal Investment with Risk Controlled by Weighted Entropic Risk Measures

Jianming Xia

评论： 33页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[16] arXiv:2112.02368 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机控制方法在买卖价差模型中的应用 显示英文标题

标题： A stochastic control approach to bid-ask price modelling

Engel John C. Dela Vega, Robert J. Elliott

评论： 22页

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[17] arXiv:2112.02440 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用于多货币建模的时变CBI过程 显示英文标题

标题： CBI-time-changed Lévy processes for multi-currency modeling

Claudio Fontana, Alessandro Gnoatto, Guillaume Szulda

期刊参考： 运筹学年鉴，336：127-152，2024

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[18] arXiv:2112.02449 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于粒子群优化的两类模型最优收入交叉点 显示英文标题

标题： Optimal Income Crossover for Two-Class Model Using Particle Swarm Optimization

Paulo H. dos Santos, Igor D. S. Siciliani, M.H.R. Tragtenberg

评论： 16页，14图，提交至《物理评论E》

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[19] arXiv:2112.02877 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 可可授粉、生物多样性友好型生产与全球市场 显示英文标题

标题： Cocoa pollination, biodiversity-friendly production, and the global market

Thomas Cherico Wanger, Francis Dennig, Manuel Toledo-Hernández, Teja Tscharntke, Eric F. Lambin

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[20] arXiv:2112.02893 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 北欧电力系统中供暖电气化和天气风险的增加 显示英文标题

标题： Increased Electrification of Heating and Weather Risk in the Nordic Power System

Ian M. Trotter, Torjus F. Bolkesjø, Eirik O. Jåstad, Jon Gustav Kirkerud

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[21] arXiv:2112.02944 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 深度可微强化学习与最优交易 显示英文标题

标题： Deep differentiable reinforcement learning and optimal trading

Thibault Jaisson

评论： 26页，12图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[22] arXiv:2112.02947 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 广义订单流量失衡的价格影响 显示英文标题

标题： The Price Impact of Generalized Order Flow Imbalance

Yuhan Su, Zeyu Sun, Jiarong Li, Xianghui Yuan

评论： 9页，5图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[23] arXiv:2112.02961 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 闭环纳什流动性竞争 显示英文标题

标题： Closed-Loop Nash Competition for Liquidity

Alessandro Micheli, Johannes Muhle-Karbe, Eyal Neuman

评论： 41页，5图，补充附录

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[24] arXiv:2112.03031 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 欧洲电力现货市场价格时间序列的复杂性和持久性 显示英文标题

标题： Complexity and Persistence of Price Time Series of the European Electricity Spot Market

Chengyuan Han, Hannes Hilger, Eva Mix, Philipp C. Böttcher, Mark Reyers, Christian Beck, Dirk Witthaut, Leonardo Rydin Gorjão

评论： 16页，10图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[25] arXiv:2112.03170 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于中国A股市场的FF五因子模型与三因子模型的修订比较 显示英文标题

标题： A revised comparison between FF five-factor model and three-factor model,based on China's A-share market

Zhijing Zhang, Yue Yu, Qinghua Ma, Haixiang Yao

评论： 17页，正在审稿中

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 一般经济学 (econ.GN)