定量金融

2012年01月 的作者和标题

[1] arXiv:1201.0075 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于指数前向绩效的非流动性股票美式期权的无差异定价 显示英文标题

标题： Indifference Pricing of American Option Underlying Illiquid Stock under Exponential Forward Performance

Xiaoshan Chen, Qingshuo Song, Fahuai Yi, George Yin

评论： 23页

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[2] arXiv:1201.0106 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 鞍点方法在投资组合理论中的应用 显示英文标题

标题： Saddlepoint methods in portfolio theory

Richard J Martin

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[3] arXiv:1201.0111 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： CDS期权杂项 显示英文标题

标题： A CDS Option Miscellany

Richard J Martin

评论： 2017版本的微小更正

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[4] arXiv:1201.0433 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机矩阵方法在股票库存变化动力学中的应用 显示英文标题

标题： Random matrix approach to the dynamics of stock inventory variations

W.-X. Zhou (ECUST), G.-H. Mu (ECUST), J. Kertész (BME)

评论： 10页REVTEX，包括7个图表

期刊参考： 新物理学杂志 14 (9), 093025 (2012)

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[5] arXiv:1201.0625 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用随机矩阵理论在圣保罗证券交易所构建股票组合 显示英文标题

标题： Building portfolios of stocks in the São Paulo Stock Exchange using Random Matrix Theory

Leonidas Sandoval Junior, Adriana Bruscato, Maria Kelly Venezuela

评论： 23页

期刊参考： 物理A 410（2013）94-109

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[6] arXiv:1201.0967 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融危机的真实产出成本：损失分布方法 显示英文标题

标题： Real Output Costs of Financial Crises: A Loss Distribution Approach

Daniel Kapp, Marco Vega

评论： 31页，10图

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[7] arXiv:1201.1437 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融中的热核方法：SABR 模型 显示英文标题

标题： Heat kernel methods in finance: the SABR model

Carmelo Vaccaro

评论： 59页，无图表

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[8] arXiv:1201.1483 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态风险度量在交易成本市场中的时间一致性 显示英文标题

标题： Time consistency of dynamic risk measures in markets with transaction costs

Zachary Feinstein, Birgit Rudloff

期刊参考： 量化金融 13 (9)，1473-1489，(2013)

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[9] arXiv:1201.1535 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 理解金融市场中多分形性的来源 显示英文标题

标题： Understanding the source of multifractality in financial markets

Jozef Barunik, Tomaso Aste, Tiziana Di Matteo, Ruipeng Liu

期刊参考： 物理A，391（17），第4234-4251页（2012）

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[10] arXiv:1201.1604 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过多准则决策方法推导共识排名 显示英文标题

标题： Deriving consensus rankings via multicriteria decision making methodology

Amy Poh Ai Ling, Mohamad Nasir Saludin, Masao Mukaidono

期刊参考： 商业战略系列，第13卷第1期，第3-12页 2012

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[11] arXiv:1201.1782 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 周围都是微笑：多赫斯顿模型中的FX联合校准 显示英文标题

标题： Smiles all around: FX joint calibration in a multi-Heston model

Alvise De Col (1), Alessandro Gnoatto (4), Martino Grasselli (2,3) ((1) UBS AG, (2) Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Matematica, (3) Département Mathématiques et Ingénierie Financière, ESILV, Paris La Défense (France), (4) Mathematisches Institut, LMU München (Germany))

评论： 银行与金融杂志。已接受

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[12] arXiv:1201.1783 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于满意度函数的风险管理与最优投资组合多样化的目标规划模型 显示英文标题

标题： A Goal Programming Model with Satisfaction Function for Risk Management and Optimal Portfolio Diversification

Davide La Torre, Marco Maggis

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

[13] arXiv:1201.1788 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 拟凸动态风险度量的完全对偶性研究：$L^{p}$-型模空间上的结果 显示英文标题

标题： Complete duality for quasiconvex dynamic risk measures on modules of the $L^{p}$-type

Marco Frittelli, Marco Maggis

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

[14] arXiv:1201.1840 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 连续均衡下的仿射与基于信息的资本资产定价模型 显示英文标题

标题： Continuous Equilibrium in Affine and Information-Based Capital Asset Pricing Models

Ulrich Horst, Michael Kupper, Andrea Macrina, Christoph Mainberger

评论： 24页，4幅图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 概率 (math.PR)

[15] arXiv:1201.2024 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在世界贸易网络中建模国际危机同步性 显示英文标题

标题： Modeling international crisis synchronization in the World Trade Web

Pau Erola, Albert Diaz-Guilera, Sergio Gomez, Alex Arenas

期刊参考： 网络与异质介质 7 (2012) 385-397

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[16] arXiv:1201.2257 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险度量 on $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 和概率/损失函数的在险价值 显示英文标题

标题： Risk Measures on $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ and Value At Risk with Probability/Loss function

Marco Frittelli, Marco Maggis, Ilaria Peri

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

[17] arXiv:1201.2616 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 先验密度对最小相对熵密度的影响：以SPX期权数据为例的案例研究 显示英文标题

标题： The Impact of the Prior Density on a Minimum Relative Entropy Density: A Case Study with SPX Option Data

C. Neri (Lloyds Banking Group, London, UK), L. Schneider (EMLYON Business School, Lyon, France)

评论： 24页，2图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[18] arXiv:1201.2825 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 订单提交过程中长期记忆的影响对大价格波动递归间隔特性的影响 显示英文标题

标题： Effects of long memory in the order submission process on the properties of recurrence intervals of large price fluctuations

Hao Meng (ECUST), Fei Ren (ECUST), Gao-Feng Gu (ECUST), Xiong Xiong (TJU), Yong-Jie Zhang (TJU), Wei-Xing Zhou (ECUST), Wei Zhang (TJU)

评论： 6个EPL页面，包括6张图表

期刊参考： EPL 98（3），38003（2012）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[19] arXiv:1201.3083 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非线性随机模型类作为金融市场突发行为的背景 显示英文标题

标题： The class of nonlinear stochastic models as a background for the bursty behavior in financial markets

Vygintas Gontis, Aleksejus Kononovicius, Stefan Reimann

评论： 9页，5图

期刊参考： 复杂系统进展 15 (1)，2012，1250071

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[20] arXiv:1201.3473 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多分形高度交叉相关性分析：一种分析长程交叉相关性的新方法 显示英文标题

标题： Multifractal Height Cross-Correlation Analysis: A New Method for Analyzing Long-Range Cross-Correlations

Ladislav Kristoufek

评论： 6页，4图

期刊参考： EPL 95，68001，2011

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[21] arXiv:1201.3511 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 重标极差分析受不同记忆和分布特性的影响如何？ 蒙特卡洛研究 显示英文标题

标题： How are rescaled range analyses affected by different memory and distributional properties? A Monte Carlo study

Ladislav Kristoufek

评论： 15页，6张表格

期刊参考： 物理A 391(17)，第4252-4260页，2012

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[22] arXiv:1201.3572 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 量化金融市场中的反射性：迈向闪电崩盘的预测 显示英文标题

标题： Quantifying reflexivity in financial markets: towards a prediction of flash crashes

Vladimir Filimonov, Didier Sornette

期刊参考： 物理评论E 85 (5), 056108 (2012)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[23] arXiv:1201.3580 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 格雷沙姆法则的漂移公式 显示英文标题

标题： A drift formulation of Gresham's Law

Reginald D. Smith

评论： 6页，7图

期刊参考： 《Hyperion 国际经济物理学与新经济学杂志》第5卷第1期，2012年，第71-84页

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[24] arXiv:1201.3584 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 世界贸易的生态分析 显示英文标题

标题： Ecological analysis of world trade

Leonardo Ermann, Dima L. Shepelyansky

评论： 5页，6图（支持信息中有6张额外图片）

期刊参考： 物理评论A 377, 250-256 (2013)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[25] arXiv:1201.3798 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 无需阴谋：修改后的信任博弈中自组织的卡特尔形成 显示英文标题

标题： No need for conspiracy: Self-organized cartel formation in a modified trust game

Tiago P. Peixoto, Stefan Bornholdt

评论： 5页，5张图表 [修正了文本中的拼写错误]

期刊参考： 物理评论快报 108, 218702 (2012)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 计算机科学与博弈论 (cs.GT) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[26] arXiv:1201.4490 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 网络金融市场指数的生存能力和中心性度量 显示英文标题

标题： Survivability and centrality measures for networks of financial market indices

Leonidas Sandoval Junior

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[27] arXiv:1201.4580 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场上的交易机制非线性模型 显示英文标题

标题： A non-linear model of trading mechanism on a financial market

N. Vvedenskaya, Y. Suhov, V. Belitsky

评论： 15页，1幅图

期刊参考： 《马尔可夫过程及相关领域》，第19卷（2013年），第83-98页

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 概率 (math.PR)

[28] arXiv:1201.4586 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 滞后还是不滞后？ 如何比较在不同时间运行的股票市场指数 显示英文标题

标题： To lag or not to lag? How to compare indices of stock markets that operate at different times

Leonidas Sandoval Junior

期刊参考： 物理A 403 (2014) 227-243

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[29] arXiv:1201.4776 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 能源商品的共同运动再审视：小波相干分析的证据 显示英文标题

标题： Co-movement of energy commodities revisited: Evidence from wavelet coherence analysis

Lukas Vacha, Jozef Barunik

期刊参考： 能源经济学 34(1)，第241--247页（2012）

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[30] arXiv:1201.4781 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于蒙特卡洛的尾部指数估计量 显示英文标题

标题： Monte Carlo-based tail exponent estimator

Jozef Barunik, Lukas Vacha

期刊参考： 物理A：统计力学及其应用（2010），389（21），第4863-4874页

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[31] arXiv:1201.4786 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于重尾分布下的赫斯特指数估计 显示英文标题

标题： On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions

Jozef Barunik, Ladislav Kristoufek

期刊参考： 物理A：统计力学及其应用（2010），389（18），第3844-3855页

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[32] arXiv:1201.4841 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 宗教邪教的经济物理学：比利时的安东尼派 [1920-2000] 显示英文标题

标题： Econophysics of a religious cult: the Antoinists in Belgium [1920-2000]

Marcel R. Ausloos

评论： 20页，6图，2表，51参考文献；准备用于《Physica A》；现在包括标题、作者、地址和摘要

期刊参考： 物理A 391（2012）3190-97

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[33] arXiv:1201.5132 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 准自对偶指数Lévy过程 显示英文标题

标题： Quasi self-dual exponential Lévy processes

Thorsten Rheinländer, Michael Schmutz

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

[34] arXiv:1201.5448 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 交易层面新兴指令驱动市场中的即时价格影响因素 显示英文标题

标题： Determinants of immediate price impacts at the trade level in an emerging order-driven market

Wei-Xing Zhou (ECUST)

评论： 21 IOP文本页面，包括5幅图和5张表。已接受发表于《新物理学杂志》

期刊参考： 新物理学杂志 14 (2), 023055 (2012)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[35] arXiv:1201.5690 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 由记忆驱动的重尾 显示英文标题

标题： Heavy-tail driven by memory

Jongwook Kim, Gabjin Oh

评论： 本文因作者变更而被作者撤回。这项工作已被一篇有显著改进的新论文取代，可在arXiv上找到。

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计理论 (math.ST)

[36] arXiv:1201.6130 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 连续时间内的暗池组合清算 显示英文标题

标题： Portfolio liquidation in dark pools in continuous time

Peter Kratz, Torsten Schöneborn

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 优化与控制 (math.OC)

[37] arXiv:1201.6137 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用均值回归多分形过程建模电力现货价格 显示英文标题

标题： Modeling electricity spot prices using mean-reverting multifractal processes

Martin Rypdal, Ola Løvsletten

评论： 13页，4图，2表

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[38] arXiv:1201.6340 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融可行公共政策的数学约束 显示英文标题

标题： Mathematical Constraints on Financially Viable Public Policy

Martin Gremm, Mark B. Wise

评论： 11页

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[39] arXiv:1201.6418 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融系统中的反相关性和子部门结构 显示英文标题

标题： Anti-correlation and subsector structure in financial systems

X.F. Jiang, B. Zheng

评论： 6页，2图，4表

期刊参考： EPL，97（2012）48006

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[40] arXiv:1201.6535 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非对称相关矩阵：对金融数据的分析 显示英文标题

标题： Asymmetric correlation matrices: an analysis of financial data

Giacomo Livan, Luca Rebecchi

评论： 修订版；11页，13图

期刊参考： 欧洲物理杂志 B 85, 213 (2012)

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[41] arXiv:1201.6544 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种随机矩阵方法用于宏观经济数据中的动态因子 显示英文标题

标题： A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in macroeconomic data

Małgorzata Snarska

评论： 重要：仅给出翻译结果，不要在输出中夹杂任何解释说明或注释。

期刊参考： 物理學波兰語 A 卷 第121 B (2012) 110-120

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算物理 (physics.comp-ph) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[42] arXiv:1201.0769 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非支配模型中的鲁棒效用最大化与二阶倒向随机微分方程 显示英文标题

标题： Robust utility maximization in non-dominated models with 2BSDEs

Anis Matoussi, Dylan Possamaï, Chao Zhou

评论： 31页

主题： 概率 (math.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[43] arXiv:1201.1151 (交叉列表自 stat.AP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于稳定CARMA现货模型的电力市场期货定价 显示英文标题

标题： Futures pricing in electricity markets based on stable CARMA spot models

Fred Espen Benth, Claudia Klüppelberg, Gernot Müller, Linda Vos

主题： 应用 (stat.AP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[44] arXiv:1201.1215 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 三元组模式与二元自组织在世界贸易网络中的作用 显示英文标题

标题： Triadic motifs and dyadic self-organization in the World Trade Network

Tiziano Squartini, Diego Garlaschelli

评论： 12页，3张图；在第六届国际自组织系统会议中获得最佳论文奖，荷兰代尔夫特，2012年3月15-16日

期刊参考： 在《自组织系统》（系列：计算机科学讲义 7166/2012）中，第3章，第24-35页，Springer（由F. A. Kuipers和P. E. Heegaard编辑）（2012）

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[45] arXiv:1201.1623 (交叉列表自 cs.IR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： MultiDendrograms：变量群聚式的分层聚类 显示英文标题

标题： MultiDendrograms: Variable-Group Agglomerative Hierarchical Clusterings

Sergio Gomez, Justo Montiel, David Torres, Alberto Fernandez

评论： 文章已升级到MultiDendrograms 3.0。软件可在http://deim.urv.cat/~sgomez/multidendrograms.php获取。

主题： 信息检索 (cs.IR) ; 统计理论 (math.ST) ; 计算物理 (physics.comp-ph) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 计算 (stat.CO)

[46] arXiv:1201.2756 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 完全单调核的容量测度通过奇异控制 显示英文标题

标题： Capacitary measures for completely monotone kernels via singular control

Aurélien Alfonsi (CERMICS), Alexander Schied

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[47] arXiv:1201.2817 (交叉列表自 cond-mat.stat-mech) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于重尾分布大偏差的集中性，应用于金融数据 显示英文标题

标题： On the concentration of large deviations for fat tailed distributions, with application to financial data

Mario Filiasi, Giacomo Livan, Matteo Marsili, Maria Peressi, Erik Vesselli, Elia Zarinelli

评论： 38页，12图

主题： 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[48] arXiv:1201.2899 (交叉列表自 stat.ME) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于经验似然与市场信息的参数估计 显示英文标题

标题： Parameter Estimation using Empirical Likelihood combined with Market Information

Steven Kou, Tony Sit, Zhiliang Ying

主题： 方法论 (stat.ME) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[49] arXiv:1201.3432 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 全球非法资金流动的首位数字分布 显示英文标题

标题： The leading digit distribution of the worldwide Illicit Financial Flows

Tariq Ahmad Mir

评论： 13页，10图，6表，附加数据分析

期刊参考： 质量与数量，50（2016）271-281

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[50] arXiv:1201.3851 (交叉列表自 cs.AI) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 组合建模与预测市场的学习 显示英文标题

标题： Combinatorial Modelling and Learning with Prediction Markets

Jinli Hu

主题： 人工智能 (cs.AI) ; 计算机科学与博弈论 (cs.GT) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)