定量金融

2016年05月 的作者和标题

[1] arXiv:1605.00080 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 折旧与货币的时间价值 显示英文标题

标题： Depreciation and the Time Value of Money

Brendon Farrell

评论： 第三稿 - 非常感谢您的建议和反馈

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[2] arXiv:1605.00173 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 数学模型和技术分析策略的鲁棒性 显示英文标题

标题： Robustness of mathematical models and technical analysis strategies

Ahmed Bel Hadj Ayed, Grégoire Loeper, Frédéric Abergel

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[3] arXiv:1605.00307 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： SABR和Heston方程的半解析路径积分解：定价欧式和亚式期权 显示英文标题

标题： Semi-analytic path integral solution of SABR and Heston equations: pricing Vanilla and Asian options

Jan Kuklinski, Kevin Tyloo

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[4] arXiv:1605.00339 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于最优随机控制框架的可变年金保证的统一定价 显示英文标题

标题： A unified pricing of variable annuity guarantees under the optimal stochastic control framework

Pavel V. Shevchenko, Xiaolin Luo

评论： 关键词：变额年金，保证生存和死亡福利，保证最低积累利益，最优随机控制，直接积分法

期刊参考： 风险 2016，4(3)，22:1-22:31

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[5] arXiv:1605.00634 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 资产价格特性在200年间为何变化如此之小 显示英文标题

标题： Why have asset price properties changed so little in 200 years

Jean-Philippe Bouchaud, Damien Challet

评论： 16页，4图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[6] arXiv:1605.00762 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 重新审视L.A. Shepp关于最优停止的定理 显示英文标题

标题： Revisiting a Theorem of L.A. Shepp on Optimal Stopping

Philip Ernst, Larry Shepp

评论： 5页

期刊参考： 随机分析通信（2015） 9（3）：419-423

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[7] arXiv:1605.01028 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 论最佳退休（如何提前退休） 显示英文标题

标题： On Optimal Retirement (How to Retire Early)

Philip Ernst, Dean Foster, Larry Shepp

评论： 14页，2图

期刊参考： 应用概率杂志（2014），51（2）：333-345

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[8] arXiv:1605.01327 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 无套利与对冲液性美式期权 显示英文标题

标题： No-arbitrage and hedging with liquid American options

Erhan Bayraktar, Zhou Zhou

评论： 最终版本。将于《运筹学中的数学》发表。关键词：半静态交易策略，美式期权，资产定价基本定理，次/超对冲对偶性。

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[9] arXiv:1605.01343 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 世界使用的选举制度 显示英文标题

标题： Electoral Systems Used around the World

Siamak F. Shahandashti

评论： 这是同一标题的章节的个人存档版本，该章节贡献于书籍《现实世界电子投票：设计、分析与部署》，由冯浩和彼得·Y·A·莱恩编辑，属于安全、隐私与信任系列，CRC出版社，2016年。

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 密码学与安全 (cs.CR)

[10] arXiv:1605.01354 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 比特币市场中采矿经济的建模与仿真 显示英文标题

标题： Modeling and Simulation of the Economics of Mining in the Bitcoin Market

Luisanna Cocco, Michele Marchesi

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[11] arXiv:1605.01862 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优做市商 显示英文标题

标题： Optimal market making

Olivier Guéant

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[12] arXiv:1605.01920 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 将经济学视为自然科学的一部分是否是“自然”的？ 显示英文标题

标题： Is it "natural" to expect Economics to become a part of the Natural Sciences?

Arnab Chatterjee

评论： 7页；EPJ-ST特刊“经济学能否成为一门自然科学？”由S. Sinha、A. S. Chakrabarti和M. Mitra编辑

期刊参考： 欧洲物理期刊特刊 225 (2016) 3145-3149

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[13] arXiv:1605.01949 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 发达国家的工资变动及其对中国的启示 显示英文标题

标题： The wage transition in developed countries and its implications for China

Belal Baaquie, Bertrand M. Roehner, Qinghai Wang

评论： 32页，9图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[14] arXiv:1605.01976 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 会计网络：金融机构对系统性危机的反应 显示英文标题

标题： The Accounting Network: how financial institutions react to systemic crisis

Andrea Flori, Giuseppe Pappalardo, Michelangelo Puliga, Alessandro Chessa, Fabio Pammolli

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[15] arXiv:1605.01998 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 无偏扩散过程蒙特卡罗模拟 显示英文标题

标题： Unbiased Monte Carlo Simulation of Diffusion Processes

Louis Paulot

评论： 30页

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[16] arXiv:1605.02188 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用广义递推公式进行奇异谱分析，预测具有结构突变的时间序列 显示英文标题

标题： Forecasting time series with structural breaks with Singular Spectrum Analysis, using a general form of recurrent formula

Donya Rahmani, Saeed Heravi, Hossein Hassani, Mansi Ghodsi

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[17] arXiv:1605.02283 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场中的相干性和非相干性集体行为 显示英文标题

标题： Coherence and incoherence collective behavior in financial market

Shangmei Zhao, Qiuchao Xie, Qing Lu, Xin Jiang, Wei Chen

评论： 6页，6图

期刊参考： EPL（欧洲物理 LETTERS），第 112 卷，第 2 期，2015

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO)

[18] arXiv:1605.02472 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 广义半马尔可夫红利贴现模型：风险与收益 显示英文标题

标题： Generalized semi-Markovian dividend discount model: risk and return

Guglielmo D'Amico

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[19] arXiv:1605.02539 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信息在定价和套期保值中的价值量化鲁棒框架 显示英文标题

标题： Robust framework for quantifying the value of information in pricing and hedging

Anna Aksamit, Zhaoxu Hou, Jan Obłój

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[20] arXiv:1605.02654 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机投资组合理论：机器学习视角 显示英文标题

标题： Stochastic Portfolio Theory: A Machine Learning Perspective

Yves-Laurent Kom Samo, Alexander Vervuurt

评论： 9页，UAI 2016会议论文

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 机器学习 (stat.ML)

[21] arXiv:1605.03133 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济发展与不平等：复杂系统分析 显示英文标题

标题： Economic Development and Inequality: a complex system analysis

Angelica Sbardella, Emanuele Pugliese, Luciano Pietronero

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[22] arXiv:1605.03551 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 全局规范对称性，无风险组合，以及无风险利率 显示英文标题

标题： Global Gauge Symmetries, Risk-Free Portfolios, and the Risk-Free Rate

Martin Gremm

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[23] arXiv:1605.03559 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对对数正态分布的市场技术趋势数据的综述 显示英文标题

标题： Survey on log-normally distributed market-technical trend data

René Kempen, Stanislaus Maier-Paape

评论： 17页，21图，23表，关键词：对数正态分布，市场技术趋势，MinMax过程，趋势统计，市场分析，经验分布，量化金融

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[24] arXiv:1605.03683 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： VWAP执行策略在一般形状市场影响函数下的最优性 显示英文标题

标题： Optimality of VWAP Execution Strategies under General Shaped Market Impact Functions

Takashi Kato

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[25] arXiv:1605.04219 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使现金管理人员通过提高预测准确性来实现成本节约 显示英文标题

标题： Empowering cash managers to achieve cost savings by improving predictive accuracy

Francisco Salas-Molina, Francisco J. Martin, Juan A. Rodríguez-Aguilar, Joan Serrà, Josep Ll. Arcos

评论： 23页，6图，6表

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[26] arXiv:1605.04385 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 骑士-瓦尔拉斯均衡 显示英文标题

标题： Knight--Walras Equilibria

Patrick Beissner, Frank Riedel

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[27] arXiv:1605.04584 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在具有盈余相关保费的对偶模型中的最优股息问题 显示英文标题

标题： On the Optimal Dividend Problem in the Dual Model with Surplus-Dependent Premiums

Ewa Marciniak, Zbigniew Palmowski

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 优化与控制 (math.OC)

[28] arXiv:1605.04600 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 学习基于模式匹配的零成本投资组合选择 显示英文标题

标题： Learning zero-cost portfolio selection with pattern matching

Tim Gebbie, Fayyaaz Loonat

评论： 28页，21图

期刊参考： PLoS ONE 13（9）：e0202788（2018）

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[29] arXiv:1605.04938 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 卡交易资金流动的拓扑结构 显示英文标题

标题： The topology of card transaction money flows

Massimiliano Zanin, David Papo, Miguel Romance, Regino Criado, Santiago Moral

评论： 提交至 Physica A

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 一般经济学 (econ.GN)

[30] arXiv:1605.04940 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险价值：分位数过程中自回归的影响 显示英文标题

标题： Value-at-Risk: The Effect of Autoregression in a Quantile Process

Khizar Qureshi

评论： 哥伦比亚大学经济学评论，2015年11月

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[31] arXiv:1605.04941 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 抵押贷款和再融资 显示英文标题

标题： Mortgages and Refinancing

Khizar Qureshi, Cheng Su

评论： 麻省理工学院研究期刊，2015年5月

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[32] arXiv:1605.04943 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机效应在经济交换离散化动力学模型中的作用 显示英文标题

标题： Stochastic Effects in a Discretized Kinetic Model of Economic Exchange

M.L. Bertotti, A.K. Chattopadhyay, G. Modanese

评论： 14页，3图

期刊参考： 物理A 471，第724-732页（2017）

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[33] arXiv:1605.04945 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高通胀时期描述的扩展非线性反馈模型 显示英文标题

标题： Extended nonlinear feedback model for describing episodes of high inflation

M A Szybisz, L Szybisz

评论： 16页，8图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[34] arXiv:1605.04948 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场证券价格形成的量子理论 显示英文标题

标题： Quantum theory of securities price formation in financial markets

Jack Sarkissian

评论： 修正了少量拼写错误和格式

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[35] arXiv:1605.04949 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经纪人如何最优地对抗交易者 显示英文标题

标题： How brokers can optimally plot against traders

Manuel Lafond

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[36] arXiv:1605.05100 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 错误方向风险模型：分析暴露的比较 显示英文标题

标题： Wrong-Way Risk Models: A Comparison of Analytical Exposures

Frédéric Vrins

评论： 41页，双倍行距，许多图表

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[37] arXiv:1605.05545 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 俄罗斯1991-2008年选举 显示英文标题

标题： Elections in Russia, 1991-2008

Daniel Treisman

评论： 38页

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[38] arXiv:1605.05631 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 远离平衡：美国财富再分配 显示英文标题

标题： Far from equilibrium: Wealth reallocation in the United States

Yonatan Berman, Ole Peters, Alexander Adamou

评论： 6页，4图

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[39] arXiv:1605.05802 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 部分信息下的递归效用最大化 显示英文标题

标题： Recursive utility maximization under partial information

Shaolin Ji, Xiaomin Shi

评论： 20页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[40] arXiv:1605.05814 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 价格优化的一些数学方面 显示英文标题

标题： Some Mathematical Aspects of Price Optimisation

Y. Bai, E. Hashorva, G. Ratovomirija, M. Tamraz

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 其他统计 (stat.OT)

[41] arXiv:1605.06429 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有小不确定性规避的对冲 显示英文标题

标题： Hedging with Small Uncertainty Aversion

Sebastian Herrmann, Johannes Muhle-Karbe, Frank Thomas Seifried

评论： 48页；即将发表于《金融与概率》

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[42] arXiv:1605.06482 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 利用非线性杠杆效应的波动率预测 显示英文标题

标题： Volatility Forecasts Using Nonlinear Leverage Effects

Kenichiro McAlinn, Asahi Ushio, Teruo Nakatsuma

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP)

[43] arXiv:1605.06700 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融危机对欧洲公司债券和股票市场长程记忆的影响 显示英文标题

标题： The impact of the financial crisis on the long-range memory of European corporate bond and stock markets

Lisana B. Martinez, M. Belen Guercio, Aurelio F. Bariviera, Antonio Terceño

期刊参考： 实证，第1-15页，2016年

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[44] arXiv:1605.06840 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Wishart矩阵的渐近特征值分布，其成分不是独立同分布的 显示英文标题

标题： Asymptotic Eigenvalue Distribution of Wishart Matrices whose Components are not Independently and Identically Distributed

Takashi Shinzato

评论： 15页，3图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 无序系统与神经网络 (cond-mat.dis-nn) ; 数学物理 (math-ph)

[45] arXiv:1605.06843 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于统计机械信息学的具有不同资产收益方差的投资组合优化问题 显示英文标题

标题： Portfolio Optimization Problem with Non-identical Variances of Asset Returns using Statistical Mechanical Informatics

Takashi Shinzato

评论： 11页，4图

期刊参考： 物理评论E 94，062102（2016）

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 无序系统与神经网络 (cond-mat.dis-nn) ; 数学物理 (math-ph)

[46] arXiv:1605.06845 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 预算和投资集中度约束下的投资组合优化问题的最小投资风险 显示英文标题

标题： Minimal Investment Risk of Portfolio Optimization Problem with Budget and Investment Concentration Constraints

Takashi Shinzato

评论： 8页，1图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 无序系统与神经网络 (cond-mat.dis-nn) ; 数学物理 (math-ph)

[47] arXiv:1605.06849 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于比例再保险下红利支付的最优预期效用的注记 显示英文标题

标题： A note on optimal expected utility of dividend payments with proportional reinsurance

Xiaoqing Liang, Zbigniew Palmowski

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[48] arXiv:1605.07099 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 雅可比随机波动模型 显示英文标题

标题： The Jacobi Stochastic Volatility Model

Damien Ackerer, Damir Filipović, Sergio Pulido

评论： 32页，5图，1表

期刊参考： 金融与随机性，第22卷，第3期，第667-700页，2018

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[49] arXiv:1605.07230 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 深度投资组合理论 显示英文标题

标题： Deep Portfolio Theory

J. B. Heaton, N. G. Polson, J. H. Witte

评论： 17页，3图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 机器学习 (cs.LG)

[50] arXiv:1605.07278 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于离散小波变换的股票指数预测：对印度国家证券交易所五十指数的研究 显示英文标题

标题： Discrete Wavelet Transform-Based Prediction of Stock Index: A Study on National Stock Exchange Fifty Index

Dhanya Jothimani, Ravi Shankar, Surendra S. Yadav

期刊参考： 财务管理和分析杂志 第28卷 第2期（2015年） 35-49

主题： 统计金融 (q-fin.ST)