定量金融

2016年08月 的作者和标题

[1] arXiv:1608.00213 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过启发式规则在分布式协调博弈中的自组织 显示英文标题

标题： Self-organization in a distributed coordination game through heuristic rules

S. Agarwal, D. Ghosh, A. S. Chakrabarti

评论： 11页，12图

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[2] arXiv:1608.00230 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Malliavin 微积分在随机波动率下的精确和近似期权定价中的应用 显示英文标题

标题： Application of Malliavin calculus to exact and approximate option pricing under stochastic volatility

S. Kuchuk-Iatsenko, Y. Mishura, Y. Munchak

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[3] arXiv:1608.00280 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 定价弱模型依赖的障碍产品 显示英文标题

标题： Pricing Weakly Model Dependent Barrier Products

Jan Kuklinski, Panagiotis Papaioannou, Kevin Tyloo

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[4] arXiv:1608.00756 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一个连续且高效的离散订单簿网格基础价格 显示英文标题

标题： A continuous and efficient fundamental price on the discrete order book grid

Julius Bonart, Fabrizio Lillo

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[5] arXiv:1608.00768 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于具有长期或负记忆过程的最优投资 显示英文标题

标题： On optimal investment with processes of long or negative memory

Huy N. Chau, Miklos Rasonyi

评论： 21页

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[6] arXiv:1608.00878 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于使用计算机程序作为货币 显示英文标题

标题： On the Use of Computer Programs as Money

Ross D. King

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 计算机与社会 (cs.CY) ; 一般经济学 (econ.GN)

[7] arXiv:1608.01103 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 美国黄金价格波动 - 基于混沌复杂网络方法的再探讨 显示英文标题

标题： Fluctuation of USA Gold Price - Revisited with Chaos-based Complex Network Method

Susmita Bhaduri, Dipak Ghosh, Subhadeep Ghosh

评论： 5页，5图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[8] arXiv:1608.01197 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过风险因子分解的高效曝光计算 显示英文标题

标题： Efficient exposure computation by risk factor decomposition

Cornelis S.L. de Graaf, Drona Kandhai, Christoph Reisinger

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[9] arXiv:1608.01351 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多维极化指数及其在分析俄罗斯国家杜马中的应用 显示英文标题

标题： Multidimensional Polarization Index and its Application to an Analysis of the Russian State Duma

Fuad Aleskerov, Victoria Oleynik

评论： 52页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[10] arXiv:1608.01415 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 影子价格，分数布朗运动，以及交易成本下的投资组合优化 显示英文标题

标题： Shadow prices, fractional Brownian motion, and portfolio optimisation under transaction costs

Christoph Czichowsky, Rémi Peyre, Walter Schachermayer, Junjian Yang

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[11] arXiv:1608.01535 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 有限时间范围内的最优种群 显示英文标题

标题： Optimal Population in a Finite Horizon

Satoshi Nakano, Kazuhiko Nishimura

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[12] arXiv:1608.01891 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 向新健康经济评估定义的发展方向 显示英文标题

标题： Toward Development of a New Health Economic Evaluation Definition

Alexei Botchkarev

期刊参考： 经济学文献目录，2016年，（3）4期，第590-601页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[13] arXiv:1608.02028 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 显式赫斯顿解和路径依赖期权定价的随机逼近 显示英文标题

标题： Explicit Heston Solutions and Stochastic Approximation for Path-dependent Option Pricing

Michael A. Kouritzin

评论： 42页

期刊参考： 国际理论与应用金融杂志，21，1850006（2018）[45页]

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[14] arXiv:1608.02068 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 套利与内幕信息市场模型中的效用最大化 显示英文标题

标题： Arbitrage and utility maximization in market models with an insider

Ngoc Huy Chau, Wolfgang Runggaldier, Peter Tankov

评论： 替换为修订版

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[15] arXiv:1608.02365 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险资本在由修改的预期亏损引起的成本合作博弈中的分配 显示英文标题

标题： Allocation of risk capital in a cost cooperative game induced by a modified Expected Shortfall

Bernardi Mauro, Roy Cerqueti, Arsen Palestini

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[16] arXiv:1608.02428 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 贫困人群的鸦片就是鸦片。 收入较低的州的医疗保险提供者开处高剂量的阿片类药物。 显示英文标题

标题： The Opium for the Poor Is Opium. Medicare Providers in States with Low Income Prescribe High Levels of Opiates

Eugen Tarnow

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[17] arXiv:1608.02446 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 谁只会投资于无风险资产？ 显示英文标题

标题： Who would invest only in the risk-free asset?

Nuno Azevedo, Diogo Pinheiro, Stylianos Xanthopoulos, Athanasios Yannacopoulos

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[18] arXiv:1608.02523 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 企业群体在经济中对长期价格和总体数据的作用中的强度变量和广度变量 显示英文标题

标题： Role of Intensive and Extensive Variables in a Soup of Firms in Economy to Address Long Run Prices and Aggregate Data

Ali Hosseiny, Mauro Gallegati

期刊参考： 物理A：统计力学及其应用，470，51-59，2017

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[19] arXiv:1608.02690 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 无套利XVA 显示英文标题

标题： Arbitrage-Free XVA

Maxim Bichuch, Agostino Capponi, Stephan Sturm

评论： 39页，11幅图，2张表。本文综述了同一作者的两篇永久工作论文：“XVA的无套利定价 - 第一部分：框架与显式实例”，以及“XVA的无套利定价 - 第二部分：PDE表示与数值分析”。这些论文分别可在arXiv:1501.05893和arXiv:1502.06106获取。

期刊参考： 数学金融学 28:2 (2018), 582-620

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[20] arXiv:1608.02706 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 博弈论概率与测度论概率之间对偶性的另一个例子 显示英文标题

标题： Another example of duality between game-theoretic and measure-theoretic probability

Vladimir Vovk

评论： 27页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[21] arXiv:1608.02740 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 贝叶斯非参数稀疏向量自回归模型 显示英文标题

标题： Bayesian nonparametric sparse VAR models

Monica Billio, Roberto Casarin, Luca Rossini

评论： 即将发表于《计量经济学杂志》——“贝叶斯非参数看似无关回归模型”论文的修订版——补充材料可应要求提供

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 方法论 (stat.ME)

[22] arXiv:1608.03053 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票社区的动态结构：股票收益与换手率的比较研究 显示英文标题

标题： Dynamic structure of stock communities: A comparative study between stock returns and turnover rates

Li-Ling Su, Xiong-Fei Jiang, Sai-Ping Li, Li-Xin Zhong, Fei Ren

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[23] arXiv:1608.03058 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于聚类方法的动态投资组合策略 显示英文标题

标题： Dynamic portfolio strategy using clustering approach

Fei Ren, Ya-Nan Lu, Sai-Ping Li, Xiong-Fei Jiang, Li-Xin Zhong, Tian Qiu

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[24] arXiv:1608.03237 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过BSDE管理对手方信用风险 显示英文标题

标题： Managing counterparty credit risk via BSDEs

Andrew Lesniewski, Anja Richter

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

[25] arXiv:1608.03428 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种高斯马尔可夫过程，用于定价金融衍生品的分数布朗运动替代方法 显示英文标题

标题： A Gaussian Markov alternative to fractional Brownian motion for pricing financial derivatives

Daniel Conus, Mackenzie Wildman

评论： 28页，8图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[26] arXiv:1608.03521 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 模型市场中的涌现组织 显示英文标题

标题： Emergent organization in a model market

Avinash Chand Yadav, Kaustubh Manchanda, Ramakrishna Ramaswamy

评论： 6页，4图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[27] arXiv:1608.03636 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于控制理论视角的配对交易通用框架 显示英文标题

标题： A General Framework for Pairs Trading with a Control-Theoretic Point of View

Atul Deshpande, B. Ross Barmish

评论： 已被IEEE多系统会议，2016年接受

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[28] arXiv:1608.03985 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 香港房地产泡沫：预计十年低迷期（2016-2025） 显示英文标题

标题： Property bubble in Hong Kong: A predicted decade-long slump (2016-2025)

Peter Richmond, Bertrand M. Roehner

评论： 21页，8图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[29] arXiv:1608.04506 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时间尺度对股票指数收益损失不对称性的影响 显示英文标题

标题： Time-scale effects on the gain-loss asymmetry in stock indices

Bulcsú Sándor, Ingve Simonsen, Bálint Zsolt Nagy, Zoltán Néda

评论： 10页，12图，1个补充材料

期刊参考： 物理评论E 94，022311（2016）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[30] arXiv:1608.04522 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在预算和投资风险约束下最大化和最小化投资集中度 显示英文标题

标题： Maximizing and Minimizing Investment Concentration with Constraints of Budget and Investment Risk

Takashi Shinzato

评论： 6页，2个图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 无序系统与神经网络 (cond-mat.dis-nn) ; 优化与控制 (math.OC)

[31] arXiv:1608.04621 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 跳过程的重要性抽样优化 显示英文标题

标题： Optimal importance sampling for Lévy Processes

Adrien Genin, Peter Tankov

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

[32] arXiv:1608.04683 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 节省一便士就是赚得一便士：更便宜的零息债券 显示英文标题

标题： A Penny Saved is a Penny Earned: Less Expensive Zero Coupon Bonds

Alessandro Gnoatto, Martino Grasselli, Eckhard Platen

评论： 42页

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[33] arXiv:1608.04832 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从经济物理学视角看货币经济学 显示英文标题

标题： Monetary economics from econophysics perspective

Victor M. Yakovenko

评论： 23页，1图

期刊参考： 欧洲物理期刊特刊 225, 3313 (2016)

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[34] arXiv:1608.05024 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险降低与马科维茨均值-方差模型中的分散化：理论回顾 显示英文标题

标题： Risk reduction and Diversification within Markowitz's Mean-Variance Model: Theoretical Revisit

Gilles Boevi Koumou

评论： 16页，8图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[35] arXiv:1608.05038 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 选举稳定性和刚性 显示英文标题

标题： Electoral Stability and Rigidity

Michael Y. Levy

评论： 34页（正文=28，附录=6），3幅图，3张表，包含2个附录

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[36] arXiv:1608.05060 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 广义半马尔可夫模型用于限价订单簿：理论、实现与数值计算 显示英文标题

标题： General Semi-Markov Model for Limit Order Books: Theory, Implementation and Numerics

Anatoliy Swishchuk, Katharina Cera, Julia Schmidt, Tyler Hofmeister

评论： 20页，10图，5表

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[37] arXiv:1608.05145 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 平滑地填补空缺 显示英文标题

标题： Filling the gaps smoothly

Andrey Itkin, Alexander Lipton

评论： 37页，5图

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[38] arXiv:1608.05378 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种半解析方法用于估值自动触发累积票据 显示英文标题

标题： A Semi-Analytic Approach To Valuing Auto-Callable Accrual Notes

V. G. Filev, P. Neykov, G. S. Vasilev

评论： 17页，1图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[39] arXiv:1608.05498 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 可辨识性与回溯测试：对银行业监管的视角 显示英文标题

标题： Elicitability and backtesting: Perspectives for banking regulation

Natalia Nolde, Johanna F. Ziegel

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)

[40] arXiv:1608.05585 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 报价价差下期权价格的一致性 显示英文标题

标题： Consistency of option prices under bid-ask spreads

Stefan Gerhold, I. Cetin Gülüm

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[41] arXiv:1608.05597 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 气候辩论的结构 显示英文标题

标题： The structure of the climate debate

Richard S.J. Tol

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 计量经济学 (econ.EM) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[42] arXiv:1608.05650 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随时间变化的消费和收入分布的贫困指数 显示英文标题

标题： Poverty Index With Time Varying Consumption and Income Distributions

Amit K Chattopadhyay, T Krishna Kumar, Sushanta K Mallick

评论： 10页（两栏），8图

期刊参考： 物理评论E 95, 032109 (2017)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[43] arXiv:1608.05814 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机演化方程在巴拿赫空间及应用到Heath-Jarrow-Morton-Musiela方程 显示英文标题

标题： Stochastic Evolution Equations in Banach Spaces and Applications to Heath-Jarrow-Morton-Musiela Equation

Zdzislaw Brzezniak, Tayfun Kok

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[44] arXiv:1608.05851 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 资产交换的庭院交易模型中寡头政治的增长：财富凝聚的逻辑斯蒂方程 显示英文标题

标题： The Growth of Oligarchy in a Yard-Sale Model of Asset Exchange: A Logistic Equation for Wealth Condensation

Bruce M. Boghosian, Adrian Devitt-Lee, Hongyan Wang

评论： 15页，2图

期刊参考： 第1届复杂信息系统国际会议论文集，ISBN 978-989-758-181-6，第187-193页（2016）

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[45] arXiv:1608.05900 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场的流动性字符串模型 显示英文标题

标题： A String Model of Liquidity in Financial Markets

Sergey Lototsky, Henry Schellhorn, Ran Zhao

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:1206.4804文本重叠

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[46] arXiv:1608.06045 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不确定性下的最优切换及其在金融中的应用 显示英文标题

标题： Optimal Switching under Ambiguity and Its Applications in Finance

Yuki Shigeta

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[47] arXiv:1608.06076 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 收入与财富的新经济视角：k-广义分布族 显示英文标题

标题： New economic windows on income and wealth: The k-generalized family of distributions

F. Clementi, M. Gallegati

评论： LaTeX2e；14页，含3个图

期刊参考： 社会与经济统计杂志，第6卷，第1期，2017年夏季，第1-15页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 方法论 (stat.ME)

[48] arXiv:1608.06121 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 波动性与套利 显示英文标题

标题： Volatility and Arbitrage

E. Robert Fernholz, Ioannis Karatzas, Johannes Ruf

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[49] arXiv:1608.06376 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Levy-Vasicek 模型与长债券回报过程 显示英文标题

标题： Lévy-Vasicek Models and the Long-Bond Return Process

Dorje C. Brody, Lane P. Hughston, David M. Meier

评论： 23页

期刊参考： 《国际理论与应用金融期刊》，第21卷，1850026页（2018年）

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[50] arXiv:1608.06416 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： RELARM：一种基于相对PCA属性和k均值聚类的评分模型 显示英文标题

标题： RELARM: A rating model based on relative PCA attributes and k-means clustering

Elnura Irmatova

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)