定量金融 > 数学金融
[提交于 2025年3月11日
]
标题： 建模股票收益分布和期权定价
标题： Modeling Stock Return Distributions and Pricing Options
摘要： 本文提供了证据，表明经过截断后的股票收益可能由一种特殊的连续正态混合模型来建模，即所谓的$q$-高斯分布。负二项分布可能用于对极端收益的次数进行建模。提出了一种广义的跳跃扩散模型，并得到了一个显式的期权定价公式。
收藏
文献和引用工具
与本文相关的代码，数据和媒体
alphaXiv (什么是 alphaXiv？)
CatalyzeX 代码查找器 (什么是 CatalyzeX？)
DagsHub (什么是 DagsHub？)
Gotit.pub (什么是 GotitPub？)
Hugging Face (什么是 Huggingface？)
带有代码的论文 (什么是带有代码的论文？)
ScienceCast (什么是 ScienceCast？)
演示
推荐器和搜索工具
arXivLabs：与社区合作伙伴的实验项目
arXivLabs 是一个框架，允许合作伙伴直接在我们的网站上开发和分享新的 arXiv 特性。
与 arXivLabs 合作的个人和组织都接受了我们的价值观，即开放、社区、卓越和用户数据隐私。arXiv 承诺这些价值观，并且只与遵守这些价值观的合作伙伴合作。
有一个为 arXiv 社区增加价值的项目想法吗？ 了解更多关于 arXivLabs 的信息.