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定量金融 > 风险管理

arXiv:2507.18240 (q-fin)
[提交于 2025年7月24日 ]

标题: 需求和偿付能力约束下的指数保险

标题: Index insurance under demand and solvency constraints

Authors:Olivier Lopez (CREST), Daniel Nkameni (CREST)
摘要: 指数保险常被提出以减少保护缺口,特别是针对新兴风险。 与传统保险不同,它基于可衡量的指数进行赔偿,从而实现更快的赔付和更低的索赔管理成本。 这种方法通过快速支付使投保人受益,同时由于可靠的数据和稳健的统计估计,使保险公司降低费用并更好地控制风险。 与巨灾债券概念的一个重要区别在于,这种保障的可行性依赖于相互化可能性。 反过来,只有在足够多的投保人同意订阅的情况下才能实现相互化。 本文的目的是介绍一种指数保险需求的模型,并提供实现组合偿付能力的条件。 从这些条件中,我们推导出一种结合指数保险和传统赔偿保险的产品,以充分利用两种方法的优点。
摘要: Index insurance is often proposed to reduce protection gaps, especially for emerging risks. Unlike traditional insurance, it bases compensation on a measurable index, enabling faster payouts and lower claim management costs. This approach benefits both policyholders, through quick payments, and insurers, through reduced costs and better risk control due to reliable data and robust statistical estimates. An important difference with the concept of Cat Bonds is that the feasibility of such coverage relies on the possibility of mutualization. Mutualization, in turn, is achieved only if a sufficiently high number of policyholders agree to subscribe. The purpose of this paper is to introduce a model for the demand for index insurance and to provide conditions under which the solvency of the portfolio is achieved. From these conditions, we deduce a product that combines index and traditional indemnity insurance in order to benefit from the best of both approaches.
主题: 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)
引用方式: arXiv:2507.18240 [q-fin.RM]
  (或者 arXiv:2507.18240v1 [q-fin.RM] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.18240
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI

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来自: Daniel NKAMENI [查看电子邮件]
[v1] 星期四, 2025 年 7 月 24 日 09:26:27 UTC (866 KB)
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