数学金融

2023年08月 的作者和标题

[1] arXiv:2308.00805 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 单尺度制度下限订单簿的二阶近似 显示英文标题

标题： Second-Order Approximation of Limit Order Books in a Single-Scale Regime

Ulrich Horst, Dörte Kreher, Konstantins Starovoitovs

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[2] arXiv:2308.01486 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 路径遮蔽蒙特卡洛 显示英文标题

标题： Path Shadowing Monte-Carlo

Rudy Morel, Stéphane Mallat, Jean-Philippe Bouchaud

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[3] arXiv:2308.02246 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 统计一致的收益率曲线具有仿射几何结构 显示英文标题

标题： Statistically consistent term structures have affine geometry

Paul Krühner, Shijie Xu

评论： 17页

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[4] arXiv:2308.02627 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 哈密顿-雅可比-贝尔曼方程来源于最优投资组合选择问题 显示英文标题

标题： Hamilton-Jacobi-Bellman Equation Arising from Optimal Portfolio Selection Problem

Daniel Sevcovic, Cyril Izuchukwu Udeani

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[5] arXiv:2308.04130 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 选项也是期权的期权：如何用Black-Scholes微笑 显示英文标题

标题： Options are also options on options: how to smile with Black-Scholes

Claude Martini, Arianna Mingone

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[6] arXiv:2308.04378 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 扩展的平均场控制问题与多维奇异控制 显示英文标题

标题： Extended mean-field control problems with multi-dimensional singular controls

Robert Denkert, Ulrich Horst

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[7] arXiv:2308.08745 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 何时高效地重新平衡投资组合 显示英文标题

标题： When to efficiently rebalance a portfolio

Masayuki Ando, Masaaki Fukasawa

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[8] arXiv:2308.10550 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 显式计算用于延迟半静态对冲 显示英文标题

标题： Explicit Computations for Delayed Semistatic Hedging

Yan Dolinsky, Or Zuk

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[9] arXiv:2308.14473 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 局部波动率模型与随机利率的联合校准使用半鞅最优运输 显示英文标题

标题： Joint Calibration of Local Volatility Models with Stochastic Interest Rates using Semimartingale Optimal Transport

Benjamin Joseph, Gregoire Loeper, Jan Obloj

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[10] arXiv:2308.15048 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 布朗运动盈余下的红利支付最优分段调整 显示英文标题

标题： Optimal ratcheting of dividend payout under Brownian motion surplus

Chonghu Guan, Zuo Quan Xu

评论： 将出现在SICON中

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[11] arXiv:2308.15341 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 在随机波动率Bachelier模型下欧式和亚式看涨期权的隐含波动率 显示英文标题

标题： On the implied volatility of European and Asian call options under the stochastic volatility Bachelier model

Elisa Alòs, Eulalia Nualart, Makar Pravosud

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:2208.01353存在文本重叠

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[12] arXiv:2308.01803 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 权益证明协议中的交易与财富演变 显示英文标题

标题： Trading and wealth evolution in the Proof of Stake protocol

Wenpin Tang

评论： 23页，6图。arXiv管理员注：与arXiv:2206.10105存在文字重叠

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 优化与控制 (math.OC) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[13] arXiv:2308.03858 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 广义Feller理论的后果 显示英文标题

标题： Ramifications of generalized Feller theory

Christa Cuchiero, Tonio Möllmann, Josef Teichmann

主题： 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[14] arXiv:2308.04629 (交叉列表自 math.NA) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 显式有限差分格式在扩散方程上的鬼点不稳定性 显示英文标题

标题： Instabilities of explicit finite difference schemes with ghost points on the diffusion equation

Fabien Le Floc'h

主题： 数值分析 (math.NA) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[15] arXiv:2308.07029 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 路径依赖的FBSDEs的离散化方案 显示英文标题

标题： A discretization scheme for path-dependent FBSDEs

Jiuk Jang, Hyungbin Park

主题： 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[16] arXiv:2308.07763 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在线通用狄利克雷因子投资组合 显示英文标题

标题： Online Universal Dirichlet Factor Portfolios

Purushottam Parthasarathy, Avinash Bhardwaj, Manjesh K. Hanawal

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[17] arXiv:2308.08066 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 常数函数做市商的几何学 显示英文标题

标题： The Geometry of Constant Function Market Makers

Guillermo Angeris, Tarun Chitra, Theo Diamandis, Alex Evans, Kshitij Kulkarni

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[18] arXiv:2308.08760 (交叉列表自 q-fin.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 美式期权在具有指数跳跃的时变跳跃扩散模型中的半解析定价 显示英文标题

标题： Semi-analytic pricing of American options in time-dependent jump-diffusion models with exponential jumps

Andrey Itkin

评论： 23页，1表，2图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[19] arXiv:2308.10568 (交叉列表自 q-fin.PR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 具有双边现金流的信用、融资和反向风险下易受损衍生品的分析定价 显示英文标题

标题： Analytical valuation of vulnerable derivative claims with bilateral cash flows under credit, funding and wrong-way risk

Juan Jose Francisco Miguelez, Cristin Buescu

评论： 44页，4图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[20] arXiv:2308.13717 (交叉列表自 q-fin.PR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 由或有要求函数生成的组合，应用于期权定价 显示英文标题

标题： Portfolios Generated by Contingent Claim Functions, with Applications to Option Pricing

Ricardo T. Fernholz, Robert Fernholz

评论： 23页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[21] arXiv:2308.13850 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 平衡HJB方程的解对于时间不一致的确定性线性二次控制：特征和唯一性 显示英文标题

标题： Solutions to Equilibrium HJB Equations for Time-Inconsistent Deterministic Linear Quadratic Control: Characterization and Uniqueness

Yunfei Peng, Wei Wei

评论： 32页

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[22] arXiv:2308.14235 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 金融市场的实证分析：统计物理应用的见解 显示英文标题

标题： An Empirical Analysis on Financial Markets: Insights from the Application of Statistical Physics

Haochen Li, Yi Cao, Maria Polukarov, Carmine Ventre

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[23] arXiv:2308.15135 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 签名交易：具有外生信号的均值-方差框架的路径依赖扩展 显示英文标题

标题： Signature Trading: A Path-Dependent Extension of the Mean-Variance Framework with Exogenous Signals

Owen Futter, Blanka Horvath, Magnus Wiese

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 风险管理 (q-fin.RM)