数学金融

2025年01月 的作者和标题

[1] arXiv:2501.01748 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 关于状态依赖指数效用下的最优投资组合选择一致性问题 显示英文标题

标题： On consistency of optimal portfolio choice for state-dependent exponential utilities

Edoardo Berton, Marzia De Donno, Marco Maggis

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[2] arXiv:2501.03938 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 样本内和样本外夏普比率对于线性预测模型 显示英文标题

标题： In-Sample and Out-of-Sample Sharpe Ratios for Linear Predictive Models

Antoine Jacquier, Johannes Muhle-Karbe, Joseph Mulligan

评论： 33页，13图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[3] arXiv:2501.05975 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： Heath-Jarrow-Morton 在能源市场中与提升的Heston模型相遇，用于联合历史和隐含校准 显示英文标题

标题： Heath-Jarrow-Morton meet lifted Heston in energy markets for joint historical and implied calibration

Eduardo Abi Jaber, Soukaïna Bruneau, Nathan De Carvalho, Dimitri Sotnikov, Laurent Tur

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[4] arXiv:2501.06701 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于潜在侧信息依赖结构的序列投资组合选择：最优性与通用学习算法 显示英文标题

标题： Sequential Portfolio Selection under Latent Side Information-Dependence Structure: Optimality and Universal Learning Algorithms

Duy Khanh Lam

评论： 34页，工作论文，第二稿（第一稿中第3.2节的备注已删除）

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 信息论 (cs.IT) ; 机器学习 (cs.LG) ; 概率 (math.PR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[5] arXiv:2501.06758 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于粗糙波动率下美式期权定价的深度签名和签名核方法 显示英文标题

标题： Pricing American options under rough volatility using deep-signatures and signature-kernels

Christian Bayer, Luca Pelizzari, Jia-Jie Zhu

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[6] arXiv:2501.07489 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 低成本AI通用逼近器如何重塑市场效率 显示英文标题

标题： How low-cost AI universal approximators reshape market efficiency

Paolo Barucca, Flaviano Morone

评论： 13页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[7] arXiv:2501.12195 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 一种最优传输方法用于套利校正：波动率压力测试的应用 显示英文标题

标题： An Optimal Transport approach to arbitrage correction: Application to volatility Stress-Tests

Marius Chevallier, Stefano De Marco, Pierre-Emmanuel Lévy-dit-Vehel

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[8] arXiv:2501.12676 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场机器人游戏：自我推动的股票与愚蠢的资金以及美好、糟糕和丑陋市场的亚稳态动力学 显示英文标题

标题： Marketron games: Self-propelling stocks vs dumb money and metastable dynamics of the Good, Bad and Ugly markets

I. Halperin, A. Itkin

评论： 42页，21幅图，5张表格

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[9] arXiv:2501.17193 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 不完全市场下基于$g$- 期望效用和一般约束的最优投资与消费问题 显示英文标题

标题： Optimal investment and consumption under $g$- expected utility and general constraints in incomplete market

Wahid Faidi

评论： arXiv管理员注：文本与其他作者的arXiv:1010.0080存在重叠。

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[10] arXiv:2501.02396 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 熵最小鞅测度在指数奥恩斯坦-乌伦贝克随机波动模型中的研究 显示英文标题

标题： On the entropy minimal martingale measure in the exponential Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility model

Yuri Kabanov, Mikhail A. Sonin

评论： 9页，2图

主题： 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[11] arXiv:2501.03658 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 带有时尚、知情和不知情交易者的做市商 显示英文标题

标题： Market Making with Fads, Informed, and Uninformed Traders

Emilio Barucci, Adrien Mathieu, Leandro Sánchez-Betancourt

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[12] arXiv:2501.05672 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 带有内生违约和背景风险下的最优保险 显示英文标题

标题： Optimal Insurance under Endogenous Default and Background Risk

Zongxia Liang, Zhaojie Ren, Bin Zou

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[13] arXiv:2501.06895 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 离散时间弱逼近带有漂移和波动率马尔可夫切换的Black-Scholes模型 显示英文标题

标题： Discrete-time weak approximation of a Black-Scholes model with drift and volatility Markov switching

Vitaliy Golomoziy, Kamil Kladivko, Yuliya Mishura

主题： 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[14] arXiv:2501.07135 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 跟随领导者：利用网络动量增强系统趋势跟踪 显示英文标题

标题： Follow the Leader: Enhancing Systematic Trend-Following Using Network Momentum

Linze Li, William Ferreira

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[15] arXiv:2501.08768 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 随机协方差矩阵及其子矩阵的特征向量重叠 显示英文标题

标题： Eigenvector Overlaps of Random Covariance Matrices and their Submatrices

Elie Attal, Romain Allez

主题： 概率 (math.PR) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[16] arXiv:2501.09638 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 具有短暂价格影响的$N$交易者之间的最优执行 显示英文标题

标题： Optimal Execution among $N$ Traders with Transient Price Impact

Steven Campbell, Marcel Nutz

评论： 63页，4图，1表

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[17] arXiv:2501.14259 (交叉列表自 eess.SY) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 代理人间相互策略影响下的最优投资 显示英文标题

标题： Optimal Investment under Mutual Strategy Influence among Agents

Huisheng Wang, H. Vicky Zhao

主题： 系统与控制 (eess.SY) ; 优化与控制 (math.OC) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[18] arXiv:2501.16488 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 具有不完全信息和风险厌恶的高斯Kyle模型的可解性 显示英文标题

标题： Solvability of the Gaussian Kyle model with imperfect information and risk aversion

Reda Chhaibi, Ibrahim Ekren, Eunjung Noh

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[19] arXiv:2501.16659 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于状态转换市场动态的探索性均值-方差投资组合优化 显示英文标题

标题： Exploratory Mean-Variance Portfolio Optimization with Regime-Switching Market Dynamics

Yuling Max Chen, Bin Li, David Saunders

评论： 23页，5个图，于2024年10月11日提交至《国际理论与应用金融期刊》

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (stat.ML)

[20] arXiv:2501.16772 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 金融市场在几分钟到几十年的时间尺度上的趋势和逆转 显示英文标题

标题： Trends and Reversion in Financial Markets on Time Scales from Minutes to Decades

Sara A. Safari, Christof Schmidhuber

评论： 38页，10幅图。增加了额外的解释、参考文献，并进行了小修正。

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[21] arXiv:2501.17577 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 关于扩散过程及其运行下确界或上确界的奇异控制 显示英文标题

标题： On the Singular Control of a Diffusion and Its Running Infimum or Supremum

Giorgio Ferrari, Neofytos Rodosthenous

评论： 27页，2图

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[22] arXiv:2501.18721 (交叉列表自 math.AP) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 在期权定价问题中的非唯一性 显示英文标题

标题： On non-uniqueness in the option valuation problem

Ekaterina A. Ladykova, Olga S. Rozanova

评论： 9页

主题： 偏微分方程分析 (math.AP) ; 数学金融 (q-fin.MF)