数学金融

2025年07月 的作者和标题

[1] arXiv:2507.01985 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 水平差异的统一模型与一般空间和非理性消费者 显示英文标题

标题： A unified model of horizontal differentiation with general spaces and irrational consumers

Aldric Labarthe, Yann Kerzreho

评论： 37页，14图，4个附录

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 理论经济学 (econ.TH) ; 微分几何 (math.DG) ; 概率 (math.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[2] arXiv:2507.02027 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 具有有限流动性的套利 显示英文标题

标题： Arbitrage with bounded Liquidity

Christoph Schlegel

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[3] arXiv:2507.03470 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 内幕模型中带有逐步扩展滤过的永久美式标准和回顾期权 显示英文标题

标题： Perpetual American Standard and Lookback Options in Insider Models with Progressively Enlarged Filtrations

Pavel V. Gapeev, Libo Li

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[4] arXiv:2507.07052 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 量化有限理性：通过灵活随机优势对西蒙的满意化进行形式化验证 显示英文标题

标题： Quantifying Bounded Rationality: Formal Verification of Simon's Satisficing Through Flexible Stochastic Dominance

Jingyuan Li, Zhou Lin

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE)

[5] arXiv:2507.08101 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 通过首次通过时间在不同条件下的金融风险三层次定性分类 显示英文标题

标题： Three-level qualitative classification of financial risks under varying conditions through first passage times

Carlos Bouthelier-Madre, Carlos Escudero

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[6] arXiv:2507.08302 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 去中心化交易所的套利 显示英文标题

标题： Arbitrage on Decentralized Exchanges

Xue Dong He, Chen Yang, Yutian Zhou

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[7] arXiv:2507.11480 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 用方差伽马驱动的奥恩斯坦-乌伦贝克动态定价能源价差期权 显示英文标题

标题： Pricing energy spread options with variance gamma-driven Ornstein-Uhlenbeck dynamics

Tim Leung, Kevin Lu

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[8] arXiv:2507.11868 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 随机波动扩散模型参数的解析估计，具有指数仿射特征函数用于货币期权定价 显示英文标题

标题： Analytic estimation of parameters of stochastic volatility diffusion models with exponential-affine characteristic function for currency option pricing

Mikołaj Łabędzki

评论： 159页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[9] arXiv:2507.12657 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 路径依赖型期权上的分布强化学习 显示英文标题

标题： Distributional Reinforcement Learning on Path-dependent Options

Ahmet Umur Özsoy

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 机器学习 (cs.LG)

[10] arXiv:2507.00575 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 比特币实现波动率中的尺度依赖性多分形：对粗糙波动率建模的影响 显示英文标题

标题： Scale-Dependent Multifractality in Bitcoin Realised Volatility: Implications for Rough Volatility Modelling

Milan Pontiggia (MAGEFI - University of Bordeaux, France)

评论： 40页，7张图，14张表。已提交发表。代码和补充诊断信息可应要求提供。

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[11] arXiv:2507.00853 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于排名的量化平均场博弈及其在早期阶段风险投资中的应用 显示英文标题

标题： Ranking Quantilized Mean-Field Games with an Application to Early-Stage Venture Investments

Rinel Foguen Tchuendom, Dena Firoozi, Michèle Breton

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 系统与控制 (eess.SY) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[12] arXiv:2507.05287 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 增强应对社会经济挑战的系统韧性：使用纳维-斯托克斯方程对流动性流动和系统性风险的动力学进行建模 显示英文标题

标题： Increasing Systemic Resilience to Socioeconomic Challenges: Modeling the Dynamics of Liquidity Flows and Systemic Risks Using Navier-Stokes Equations

Davit Gondauri

评论： 17页，附录：5页，7图，2表。发表于《社会经济挑战》，第9卷，第2期，2025年

期刊参考： 经济社会挑战，9(2)，92-113（2025）

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 计量经济学 (econ.EM) ; 偏微分方程分析 (math.AP) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 方法论 (stat.ME)

[13] arXiv:2507.05490 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 社区保释基金系统：流极限和近似 显示英文标题

标题： Community Bail Fund Systems: Fluid Limits and Approximations

Yidan Zhang, Jamol Pender

主题： 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 应用 (stat.AP)

[14] arXiv:2507.09181 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 广义Orlicz保费 显示英文标题

标题： Generalized Orlicz premia

Mücahit Aygün, Fabio Bellini, Roger J. A. Laeven

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR) ; 统计理论 (math.ST) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[15] arXiv:2507.10052 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 分析投资羊群效应对消费的挤出效应：最优控制理论方法 显示英文标题

标题： Analyzing the Crowding-Out Effect of Investment Herding on Consumption: An Optimal Control Theory Approach

Huisheng Wang, H. Vicky Zhao

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 系统与控制 (eess.SY) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[16] arXiv:2507.10701 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 核学习用于均值-方差交易策略 显示英文标题

标题： Kernel Learning for Mean-Variance Trading Strategies

Owen Futter, Nicola Muca Cirone, Blanka Horvath

评论： 49页

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 机器学习 (cs.LG) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)