风险管理

2017年09月 的作者和标题

[1] arXiv:1709.01115 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险最小化对冲对手方风险 显示英文标题

标题： Risk-Minimizing Hedging of Counterparty Risk

Lijun Bo, Agostino Capponi, Claudia Ceci

评论： 32页

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[2] arXiv:1709.01337 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 回测预期损失：一个简单的方法？ 显示英文标题

标题： Backtesting Expected Shortfall: a simple recipe?

Felix Moldenhauer, Marcin Pitera

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[3] arXiv:1709.07682 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于一般单位分解的新Copula及其在风险管理中的应用（第二部分） 显示英文标题

标题： New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (part II)

Dietmar Pfeifer, Andreas Mändle, Olena Ragulina

评论： 12页，24图，3表，10参考文献

期刊参考： 依赖性建模（2017），246 - 255

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[4] arXiv:1709.06348 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于救助最优分红问题 显示英文标题

标题： On the Bail-Out Optimal Dividend Problem

José-Luis Pérez, Kazutoshi Yamazaki, Xiang Yu

评论： 将出现在《优化理论与应用杂志》上。 关键词：随机控制，尺度函数，折射-反射勒维过程，救助股息问题

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[5] arXiv:1709.06641 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 死亡的阿尔法作为风险因素 显示英文标题

标题： Dead Alphas as Risk Factors

Zura Kakushadze, Willie Yu

评论： 9页；将作为特邀编辑文章发表于《资产管理杂志》

期刊参考： 资产管理杂志 19(2) (2018) 110-115，特邀 编者按

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[6] arXiv:1709.08090 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 比特币效率的重新审视：一种动态方法 显示英文标题

标题： The inefficiency of Bitcoin revisited: a dynamic approach

Aurelio F. Bariviera

评论： 经济学快报，2017

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[7] arXiv:1709.09955 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 平衡分布和离散Schur-常数模型 显示英文标题

标题： Equilibrium distributions and discrete Schur-constant models

Anna Castañer (UB), M Mercè Claramunt (UB)

主题： 概率 (math.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)

[8] arXiv:1709.10295 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： L{é}稳态过程轻尾跳跃的破产概率界分类 显示英文标题

标题： Classification of the Bounds on the Probability of Ruin for L{é}vy Processes with Light-tailed Jumps

Jérôme Spielmann (LAREMA)

主题： 概率 (math.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)