风险管理

2025年03月 的作者和标题

[1] arXiv:2503.00851 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 股票市场实现波动率预测：路径依赖视角 显示英文标题

标题： Forecasting realized volatility in the stock market: a path-dependent perspective

Xiangdong Liu, Sicheng Fu, Shaopeng Hong

评论： 36页

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[2] arXiv:2503.01148 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 人工智能 ETF、人工智能代币和绿色市场之间的动态溢出效应与投资策略 显示英文标题

标题： Dynamic spillovers and investment strategies across artificial intelligence ETFs, artificial intelligence tokens, and green markets

Ying-Hui Shao, Yan-Hong Yang, Han-Xian Zhou, Wei-Xing Zhou

评论： 24页，8幅图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 人工智能 (cs.AI)

[3] arXiv:2503.04662 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 风险感知的交易组合优化 显示英文标题

标题： Risk-aware Trading Portfolio Optimization

Marco Bianchetti, Gabriele D'Acunto, Gianmarco De Francisci Morales, Yuko Kuroki, Marco Scaringi, Fabio Vitale

评论： 34页，8幅图，4张表格

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[4] arXiv:2503.06929 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 评估股票收益中的不确定性：基于高斯混合分布的方法 显示英文标题

标题： Assessing Uncertainty in Stock Returns: A Gaussian Mixture Distribution-Based Method

Yanlong Wang, Jian Xu, Shao-Lun Huang, Danny Dongning Sun, Xiao-Ping Zhang

评论： 23页

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 机器学习 (cs.LG)

[5] arXiv:2503.09377 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 具有协整关系的长程依赖死亡率建模 显示英文标题

标题： Long-range dependent mortality modeling with cointegration

Mei Choi Chiu, Ling Wang, Hoi Ying Wong

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[6] arXiv:2503.11940 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 去中心化金融治理中的投票委托 显示英文标题

标题： Vote Delegation in DeFi Governance

Dion Bongaerts, Thomas Lambert, Daniel Liebau, Peter Roosenboom

评论： 所有作者均来自荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院，地址：Burgemeester Oudlaan 50，3062 PA 鹿特丹，电子邮件：dbongaerts@rsm.nl；t.lambert@rsm.nl；liebau@rsm.nl；proosenboom@rsm.nl。我们还感谢巴黎达芬奇大学的金融科技与数字金融讲席提供的财务支持。通常的免责声明适用。

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[7] arXiv:2503.13931 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 统计上可区分的评分量表 显示英文标题

标题： Statistically distinguishable rating scale

Mikhail Pomazanov

评论： 文章的正文是用俄语写的

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[8] arXiv:2503.15668 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 生成式人工智能在金融机构中的模型风险管理 显示英文标题

标题： Model Risk Management for Generative AI In Financial Institutions

Anwesha Bhattacharyya, Ye Yu, Hanyu Yang, Rahul Singh, Tarun Joshi, Jie Chen, Kiran Yalavarthy

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 机器学习 (cs.LG)

[9] arXiv:2503.15824 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 具有分布不确定性的线性惩罚下的鲁棒扭曲风险度量 显示英文标题

标题： Robust distortion risk measures with linear penalty under distribution uncertainty

Yuxin Du, Dejian Tian, Hui Zhang

评论： 27页，4图

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[10] arXiv:2503.16200 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 关于相关性压力测试的笔记 显示英文标题

标题： Notes on Correlation Stress Tests

Piotr Chmielowski

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 微分几何 (math.DG) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[11] arXiv:2503.17927 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 最优投注：超越长期增长 显示英文标题

标题： Optimal Betting: Beyond the Long-Term Growth

Levon Hakobyan, Sergey Lototsky

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

[12] arXiv:2503.18029 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 文本在信用违约预测中的力量释放：比较人工撰写和生成式AI优化文本 显示英文标题

标题： Unleashing the power of text for credit default prediction: Comparing human-written and generative AI-refined texts

Zongxiao Wu, Yizhe Dong, Yaoyiran Li, Baofeng Shi

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[13] arXiv:2503.21967 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 池价值复制（CPM）和暂时性损失对冲 显示英文标题

标题： Pool Value Replication (CPM) and Impermanent Loss Hedging

Agustin Muñoz Gonzalez, Juan Ignacio Sequeira, Ariel Dembling

评论： 21页，4图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[14] arXiv:2503.23221 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 用分段确定性马尔可夫过程在资本市场中建模最大回撤记录 显示英文标题

标题： Modeling Maximum drawdown Records with Piecewise Deterministic Markov Processe in Capital Markets

Rolando Rubilar-Torrealba, Lisandro Fermin, Soledad Torres

评论： 19页，8图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计理论 (math.ST) ; 应用 (stat.AP) ; 方法论 (stat.ME)

[15] arXiv:2503.23992 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 资本成本法确定LGD贴现率 显示英文标题

标题： A cost of capital approach to determining the LGD discount rate

Janette Larney, Arno Botha, Gerrit Lodewicus Grobler, Helgard Raubenheimer

评论： 7374字，5图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[16] arXiv:2503.01080 (交叉列表自 econ.EM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 动态因子相关模型 显示英文标题

标题： Dynamic Factor Correlation Model

Chen Tong, Peter Reinhard Hansen

主题： 计量经济学 (econ.EM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[17] arXiv:2503.01886 (交叉列表自 cs.CL) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 高级深度学习技术在分析财报电话会议 transcripts 中的方法与应用 显示英文标题

标题： Advanced Deep Learning Techniques for Analyzing Earnings Call Transcripts: Methodologies and Applications

Umair Zakir, Evan Daykin, Amssatou Diagne, Jacob Faile

主题： 计算与语言 (cs.CL) ; 人工智能 (cs.AI) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[18] arXiv:2503.02518 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 在日前市场预测中外推电力价格的长期季节性成分 显示英文标题

标题： Extrapolating the long-term seasonal component of electricity prices for forecasting in the day-ahead market

Katarzyna Chęć, Bartosz Uniejewski, Rafał Weron

期刊参考： 《商品市场期刊》37, 100449 (2025)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计量经济学 (econ.EM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[19] arXiv:2503.03471 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 构建可诱导的风险度量 显示英文标题

标题： Constructing elicitable risk measures

Akif Ince, Marlon Moresco, Ilaria Peri, Silvana M. Pesenti

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[20] arXiv:2503.06806 (交叉列表自 q-fin.PR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 无惧贴现 如何管理从EONIA到ESTR的过渡 显示英文标题

标题： No Fear of Discounting How to Manage the Transition from EONIA to ESTR

Marco Bianchetti, Marco Scaringi

评论： 23页，4张图，1张表。本文于2020年9月8日在SSRN上发表，并于2021年1月21日修订（https://ssrn.com/abstract=3674249）

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[21] arXiv:2503.08693 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 流动性调整的收益和波动率，以及自回归模型 显示英文标题

标题： Liquidity-adjusted Return and Volatility, and Autoregressive Models

Qi Deng, Zhong-guo Zhou

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[22] arXiv:2503.13056 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 绿色PPA在电力市场的深度对冲 显示英文标题

标题： Deep Hedging of Green PPAs in Electricity Markets

Richard Biegler-König, Daniel Oeltz

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 机器学习 (cs.LG) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[23] arXiv:2503.14997 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 定价调整的基本表示 显示英文标题

标题： The fundamental representation of pricing adjustments

Benedict Burnett, Ryan McCrickerd, Benjamin Piau

评论： 19页，2图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[24] arXiv:2503.15186 (交叉列表自 math.ST) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 大型协方差矩阵估计中的最优数据分裂用于留出交叉验证 显示英文标题

标题： Optimal Data Splitting for Holdout Cross-Validation in Large Covariance Matrix Estimation

Lamia Lamrani, Christian Bongiorno, Marc Potters

主题： 统计理论 (math.ST) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)

[25] arXiv:2503.15958 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多变量自激发过程及其依赖性 显示英文标题

标题： Multivariate Self-Exciting Processes with Dependencies

Caroline Hillairet (CREST), Thomas Peyrat (CREST), Anthony Réveillac (INSA Toulouse, IMT, UT)

主题： 概率 (math.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[26] arXiv:2503.18237 (交叉列表自 cs.GT) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 一个策展故事：通过动态定价在去中心化金融借贷中的对数遗憾 显示英文标题

标题： A Curationary Tale: Logarithmic Regret in DeFi Lending via Dynamic Pricing

Tarun Chitra

主题： 计算机科学与博弈论 (cs.GT) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[27] arXiv:2503.24324 (交叉列表自 stat.AP) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 使用气候情景和风险模型预测和缓解农业价格波动 显示英文标题

标题： Predicting and Mitigating Agricultural Price Volatility Using Climate Scenarios and Risk Models

Sourish Das, Sudeep Shukla, Abbinav Sankar Kailasam, Anish Rai, Anirban Chakraborti

评论： 10页，5图

主题： 应用 (stat.AP) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 风险管理 (q-fin.RM)