定量金融

2016年12月 的作者和标题

[1] arXiv:1612.00221 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有异质策略和学习的椰子模型 显示英文标题

标题： The Coconut Model with Heterogeneous Strategies and Learning

Sven Banisch, Eckehard Olbrich

评论： 已接受发表于《人工智能社会与社会模拟杂志》（JASSS）

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 机器学习 (cs.LG) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO)

[2] arXiv:1612.00720 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在交易成本下的最优消费和投资 显示英文标题

标题： Optimal consumption and investment under transaction costs

David Hobson, Alex S.L. Tse, Yeqi Zhu

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[3] arXiv:1612.00780 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于策略改进算法的市场驱动波动率模型 显示英文标题

标题： A Market Driver Volatility Model via Policy Improvement Algorithm

Jun Maeda, Saul D. Jacka

评论： 24页，6个图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[4] arXiv:1612.00828 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种新的金融工具 显示英文标题

标题： A New Set of Financial Instruments

Abootaleb Shirvani, Stoyan V. Stoyanov, Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[5] arXiv:1612.00833 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 测量和分析伊朗矿业部门经济增长来源的份额：新古典增长核算方法 显示英文标题

标题： Measuring and Analyzing the Shares of Economic Growth Sources in the Mining Sector of Iran: A Neoclassical Growth Accounting Approach

Mahmood Mahmoudzadeh, Seyyed Ali Zeytoon Nejad Moosavian

评论： 25页

期刊参考： 伊朗经济期刊 - 宏观经济学（IEJM），第13期，第121-142页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 一般经济学 (econ.GN)

[6] arXiv:1612.00981 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 做市商需要多少做市活动？ 显示英文标题

标题： How much market making does a market need?

Vít Peržina, Jan M. Swart

评论： 更改了标题。15页，2图。2016年应用概率学会讲座

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[7] arXiv:1612.01013 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 杠杆ETF预期效用的长期增长率：鞅提取方法 显示英文标题

标题： Long-Term Growth Rate of Expected Utility for Leveraged ETFs: Martingale Extraction Approach

Tim Leung, Hyungbin Park

评论： 2个图

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[8] arXiv:1612.01132 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种自组织拥挤行为的同步模型 显示英文标题

标题： A Model of Synchronization for Self-Organized Crowding Behavior

Jake J. Xia

评论： 21页，6张图，修订自2006年工作论文

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[9] arXiv:1612.01155 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 秘鲁对外贸易的多方面面板数据引力模型分析 显示英文标题

标题： A Multifaceted Panel Data Gravity Model Analysis of Peru's Foreign Trade

Xu Wang, Ryan P. Badman

评论： 16页，8图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[10] arXiv:1612.01302 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 投资组合选择中的小额交易成本简介 显示英文标题

标题： A Primer on Portfolio Choice with Small Transaction Costs

Johannes Muhle-Karbe, Max Reppen, H. Mete Soner

评论： 30页，5图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[11] arXiv:1612.01327 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有交易成本的多资产投资与消费问题 显示英文标题

标题： A multi-asset investment and consumption problem with transaction costs

David Hobson, Alex S.L. Tse, Yeqi Zhu

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[12] arXiv:1612.01624 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 收入不平等的指数结构：来自67个国家的证据 显示英文标题

标题： Exponential Structure of Income Inequality: Evidence from 67 Countries

Yong Tao, Xiangjun Wu, Tao Zhou, Weibo Yan, Yanyuxiang Huang, Han Yu, Benedict Mondal, Victor M. Yakovenko

评论： V.1：22页，4图，4表；V.2：39页，4图，5表，新增关于拟合参数一致估计的章节，已被《经济互动与协调杂志》接受

期刊参考： 经济互动与协调期刊，14，345（2019）

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[13] arXiv:1612.01951 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 校准过程的稳定性：Black-Scholes模型中的分形 显示英文标题

标题： Stability of calibration procedures: fractals in the Black-Scholes model

Yiran Cui, Sebastian del Bano Rollin, Guido Germano

评论： 13页，5图

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[14] arXiv:1612.01979 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多用途二项式模型：将所有矩拟合到基础几何布朗运动 显示英文标题

标题： Multi-Purpose Binomial Model: Fitting all Moments to the Underlying Geometric Brownian Motion

Y. S. Kim, S. Stoyanov, S. Rachev, F. Fabozzi

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[15] arXiv:1612.02112 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 没有无风险（安全）资产的金融市场 显示英文标题

标题： Financial market with no riskless (safe) asset

Svetlozar Rachev, Frank Fabozzi

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[16] arXiv:1612.02312 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在比例交易成本下的渐进练习和取消博弈选项 显示英文标题

标题： Game options with gradual exercise and cancellation under proportional transaction costs

Alet Roux, Tomasz Zastawniak

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[17] arXiv:1612.02567 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 马赛的顺序统计量和随机断裂的棍子 显示英文标题

标题： Order statistics of horse racing and the randomly broken stick

Peter A. Bebbington, Julius Bonart

评论： 6页，1图，2表

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[18] arXiv:1612.02653 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中国运输政策有效吗？ 直接污染回弹效应的新视角及公路运输部门的实证证据 显示英文标题

标题： Are Chinese transport policies effective? A new perspective from direct pollution rebound effect, and empirical evidence from road transport sector

Lu-Yi Qiu, Ling-Yun He

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[19] arXiv:1612.02654 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中国建筑能耗：从操作角度的定义和措施 显示英文标题

标题： China building energy consumption: definitions and measures from an operational perspective

Ling-Yun He, Wei Wei

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[20] arXiv:1612.02656 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中国道路运输的需求：施加理论规律和灵活函数形式选择 显示英文标题

标题： The demand for road transport in China: imposing theoretical regularity and flexible functional forms selection

Ling-yun He, Li Liu

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[21] arXiv:1612.02657 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中国城市如何增长？ 分布动态方法 显示英文标题

标题： How do Chinese cities grow? A distribution dynamics approach

Jian-Xin Wu, Ling-Yun He

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[22] arXiv:1612.02658 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中国各省二氧化碳排放强度的分布动态：一种加权方法 显示英文标题

标题： The distribution dynamics of Carbon Dioxide Emission intensity across Chinese provinces: A weighted Approach

Jian-Xin Wu, Ling-Yun He

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[23] arXiv:1612.02666 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 评估2016年9月21日至2016年10月11日上海股票市场人工神经网络预测系统的性能 显示英文标题

标题： Evaluating the Performance of ANN Prediction System at Shanghai Stock Market in the Period 21-Sep-2016 to 11-Oct-2016

Barack Wamkaya Wanjawa

评论： 13页，4图，8表

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG) ; 机器学习 (stat.ML)

[24] arXiv:1612.02985 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于当前回撤的风险厌恶分数交易 显示英文标题

标题： Risk averse fractional trading using the current drawdown

Stanislaus Maier-Paape

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[25] arXiv:1612.03031 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有股息、随机波动率和跳跃的美式期权提前执行决策 显示英文标题

标题： Early exercise decision in American options with dividends, stochastic volatility and jumps

Antonio Cosma, Stefano Galluccio, Paola Pederzoli, Olivier Scaillet

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[26] arXiv:1612.03066 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 参数不确定性和偿付能力II下的准备金风险 显示英文标题

标题： Parameter uncertainty and reserve risk under Solvency II

Andreas Fröhlich, Annegret Weng

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[27] arXiv:1612.03347 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 双矩与风险态度 显示英文标题

标题： Dual Moments and Risk Attitudes

Louis R. Eeckhoudt, Roger J. A. Laeven

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

[28] arXiv:1612.03698 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分形优化市场中性投资组合 显示英文标题

标题： Fractal Optimization of Market Neutral Portfolio

Sergey Kamenshchikov, Ilia Drozdov

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 混沌动力学 (nlin.CD)

[29] arXiv:1612.04126 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分层广义线性模型和非寿险保险公司损失准备金预测误差的自助估计量 显示英文标题

标题： The hierarchical generalized linear model and the bootstrap estimator of the error of prediction of loss reserves in a non-life insurance company

Alicja Wolny-Dominiak

评论： 损失准备金；分层广义线性模型；预测误差；均方误差；参数Bootstrap方法

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[30] arXiv:1612.04370 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： S&P500预测与交易：基于主要资产类别卷积分析 显示英文标题

标题： S&P500 Forecasting and Trading using Convolution Analysis of Major Asset Classes

Panagiotis Papaioannou, Thomas Dionysopoulos, Dietmar Janetzko, Constantinos Siettos

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[31] arXiv:1612.04407 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态凸对偶性在约束效用最大化中的应用 显示英文标题

标题： Dynamic Convex Duality in Constrained Utility Maximization

Yusong Li, Harry Zheng

评论： 23页

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[32] arXiv:1612.04990 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 近似因子结构的诊断准则 显示英文标题

标题： A diagnostic criterion for approximate factor structure

Patrick Gagliardini, Elisa Ossola, Olivier Scaillet

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 方法论 (stat.ME)

[33] arXiv:1612.05072 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 异常观测隐藏的可预测性 显示英文标题

标题： Predictability Hidden by Anomalous Observations

Lorenzo Camponovo, Olivier Scaillet, Fabio Trojani

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计理论 (math.ST)

[34] arXiv:1612.05227 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 欧洲银行监管，压力测试的作用。 一些简要考虑 显示英文标题

标题： European banking supervision, the role of stress test. Some brief considerations

Simone Manduchi

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[35] arXiv:1612.05229 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风格化事实和模拟长程金融数据 显示英文标题

标题： Stylized Facts and Simulating Long Range Financial Data

Laurie Davies, Walter Krämer

评论： 24页 12图，讨论论文 SFB 823，多特蒙德工业大学，德国 2015 48/15

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP)

[36] arXiv:1612.05255 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于分层回归的弱近似方案方差缩减方法 显示英文标题

标题： Stratified regression-based variance reduction approach for weak approximation schemes

Denis Belomestny, Stefan Häfner, Mikhail Urusov

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[37] arXiv:1612.05525 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 电力平衡市场中的极端价格从统计物理的角度来看 显示英文标题

标题： Extreme prices in electricity balancing markets from an approach of statistical physics

Mario Mureddu, Hildegard Meyer-Ortmanns

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[38] arXiv:1612.05681 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有违约跳跃的倒向随机微分方程 显示英文标题

标题： BSDEs with default jump

Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[39] arXiv:1612.05952 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融波动中的共同运动以经济基本面为锚定：宏观映射 显示英文标题

标题： Co-movements in financial fluctuations are anchored to economic fundamentals: A mesoscopic mapping

Kiran Sharma, Balagopal Gopalakrishnan, Anindya S. Chakrabarti, Anirban Chakraborti

评论： 30页，6图，包括补充材料

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[40] arXiv:1612.06133 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信息驱动的传染性困境下的最优投资 显示英文标题

标题： Optimal Investment under Information Driven Contagious Distress

Lijun Bo, Agostino Capponi

评论： 38页，12图，《SIAM控制与优化杂志》，即将出版，2017年

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[41] arXiv:1612.06186 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一个动态世界投入产出网络的马尔可夫模型 显示英文标题

标题： A Markovian Model of the Evolving World Input-Output Network

Vahid Moosavi, Giulio Isacchini

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[42] arXiv:1612.06200 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 政治不确定性的代价：来自2016年美国总统选举和美国股票市场的证据 显示英文标题

标题： The Price of Political Uncertainty: Evidence from the 2016 U.S. Presidential Election and the U.S. Stock Markets

Jamal Bouoiyour (CATT), Refk Selmi (CATT)

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[43] arXiv:1612.06244 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 区块链：一个温和的四页介绍 显示英文标题

标题： The Blockchain: A Gentle Four Page Introduction

Jan Hendrik Witte

评论： 4页，0图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 密码学与安全 (cs.CR)

[44] arXiv:1612.06291 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 产业间关系的拓扑结构来自葡萄牙国民账户 显示英文标题

标题： The Topology of Inter-industry Relations from the Portuguese National Accounts

Tanya Araújo, Rui Faustino

评论： 21页，7图

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[45] arXiv:1612.06616 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融中的 shot-noise 过程 显示英文标题

标题： Shot-Noise Processes in Finance

Thorsten Schmidt

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[46] arXiv:1612.06654 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 负利率对最优资本注入的影响 显示英文标题

标题： The Impact of Negative Interest Rates on Optimal Capital Injections

Julia Eisenberg, Paul Krühner

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC)

[47] arXiv:1612.06665 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 交易成本下货币期权定价的亚扩散分数布朗运动阶段 显示英文标题

标题： Subdiffusive fractional Brownian motion regime for pricing currency options under transaction costs

Foad Shokrollahi

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[48] arXiv:1612.06855 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信息，影响，无知，非法性，投资，和不平等 显示英文标题

标题： Information, Impact, Ignorance, Illegality, Investing, and Inequality

Bruce Knuteson

评论： 2页；v2：在TeX源文件中添加了注释，其中包含于2015年9月10日发送给证券交易委员会的本文较长版本的SHA校验和；v3：添加了详细描述第二部分中影响arb的文章的校验和

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[49] arXiv:1612.07016 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 赫尔米特市场的衍生品定价 显示英文标题

标题： Pricing Derivatives in Hermite Markets

Svetlozar T. Rachev, Stefan Mittnik, Frank J. Fabozzi

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[50] arXiv:1612.07067 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 方差优化的解析解，不允许卖空 显示英文标题

标题： Analytic solution to variance optimization with no short-selling

Imre Kondor, Gábor Papp, Fabio Caccioli

评论： 27页，2图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)