定量金融

2021年12月 的作者和标题

[1] arXiv:2112.00415 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 全球企业层面供应链网络中经济冲击暴露的不平等性 显示英文标题

标题： Inequality in economic shock exposures across the global firm-level supply network

Abhijit Chakraborty, Tobias Reisch, Christian Diem, Stefan Thurner

评论： 19页，15图

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[2] arXiv:2112.00439 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种在马尔可夫模型下回顾期权定价的通用方法 显示英文标题

标题： A General Approach for Lookback Option Pricing under Markov Models

Gongqiu Zhang, Lingfei Li

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[3] arXiv:2112.00562 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 极端洪水风险分析与管理 显示英文标题

标题： Extremal Analysis of Flooding Risk and Management

Chengxiu Ling, Jiayi Li, Yixuan Liu, Zhiyan Cai

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[4] arXiv:2112.00564 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 地缘政治冲突，经济制裁和国际知识流动 显示英文标题

标题： Geo-political conflicts, economic sanctions and international knowledge flows

Teemu Makkonen, Timo Mitze

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[5] arXiv:2112.00949 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多层热方程及其通过振荡积分变换的解 显示英文标题

标题： Multilayer heat equations and their solutions via oscillating integral transforms

Andrey Itkin, Alexander Lipton, Dmitry Muravey

评论： 43页，5图，1表

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 化学物理 (physics.chem-ph) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[6] arXiv:2112.01046 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 教育能否激发个体健康需求？ 来自中国移民的动态伪面板证据 显示英文标题

标题： Can Education Motivate Individual Health Demands? Dynamic Pseudo-panel Evidence from China's Immigration

Shixi Kang, Jingwen Tan

评论： 13页，4个图

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[7] arXiv:2112.01166 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外汇交易波动率预测使用神经网络模型 显示英文标题

标题： Forex Trading Volatility Prediction using Neural Network Models

Shujian Liao, Jian Chen, Hao Ni

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG)

[8] arXiv:2112.01287 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 显式方法在美式期权定价和敏感性中的应用 显示英文标题

标题： Method of lines for valuation and sensitivities of Bermudan options

Purba Banerjee, Vasudeva Murthy, Shashi Jain

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[9] arXiv:2112.01749 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场、金融机构和国际贸易：对印度经济的因果关系进行研究 显示英文标题

标题： Financial Markets, Financial Institutions and International Trade: Examining the causal links for Indian Economy

Ummuhabeeba Chaliyan, Mini P. Thomas

评论： 26页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[10] arXiv:2112.01841 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 目标波动率基金的期权强化学习 显示英文标题

标题： Reinforcement learning for options on target volatility funds

Roberto Daluiso, Emanuele Nastasi, Andrea Pallavicini, Stefano Polo

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 机器学习 (cs.LG) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[11] arXiv:2112.02063 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 冲击对称性与商业周期同步性：CAPADR国家之间货币统一是否可行？ 显示英文标题

标题： Shock Symmetry and Business Cycle Synchronization: Is Monetary Unification Feasible among CAPADR Countries?

Jafet Baca

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[12] arXiv:2112.02095 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 智能交易系统：一种情感感知的强化学习方法 显示英文标题

标题： Intelligent Trading Systems: A Sentiment-Aware Reinforcement Learning Approach

Francisco Caio Lima Paiva, Leonardo Kanashiro Felizardo, Reinaldo Augusto da Costa Bianchi, Anna Helena Reali Costa

评论： 9页，5图，将发表于第二届ACM国际金融人工智能会议（ICAIF'21）论文集，2021年11月3日至5日，虚拟会议，美国

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 人工智能 (cs.AI) ; 计算与语言 (cs.CL) ; 机器学习 (cs.LG) ; 神经与进化计算 (cs.NE)

[13] arXiv:2112.02228 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在价格影响下的最优订单执行：一种混合模型 显示英文标题

标题： Optimal order execution under price impact: A hybrid model

Marina Di Giacinto, Claudio Tebaldi, Tai-Ho Wang

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[14] arXiv:2112.02269 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外汇交易商的做市：层级、定价阶梯和对冲比率以实现最佳风险控制 显示英文标题

标题： Market making by an FX dealer: tiers, pricing ladders and hedging rates for optimal risk control

Alexander Barzykin, Philippe Bergault, Olivier Guéant

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[15] arXiv:2112.02284 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于加权熵风险度量的风险控制最优投资 显示英文标题

标题： Optimal Investment with Risk Controlled by Weighted Entropic Risk Measures

Jianming Xia

评论： 33页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[16] arXiv:2112.02368 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机控制方法在买卖价差模型中的应用 显示英文标题

标题： A stochastic control approach to bid-ask price modelling

Engel John C. Dela Vega, Robert J. Elliott

评论： 22页

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[17] arXiv:2112.02440 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用于多货币建模的时变CBI过程 显示英文标题

标题： CBI-time-changed Lévy processes for multi-currency modeling

Claudio Fontana, Alessandro Gnoatto, Guillaume Szulda

期刊参考： 运筹学年鉴，336：127-152，2024

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[18] arXiv:2112.02449 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于粒子群优化的两类模型最优收入交叉点 显示英文标题

标题： Optimal Income Crossover for Two-Class Model Using Particle Swarm Optimization

Paulo H. dos Santos, Igor D. S. Siciliani, M.H.R. Tragtenberg

评论： 16页，14图，提交至《物理评论E》

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[19] arXiv:2112.02877 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 可可授粉、生物多样性友好型生产与全球市场 显示英文标题

标题： Cocoa pollination, biodiversity-friendly production, and the global market

Thomas Cherico Wanger, Francis Dennig, Manuel Toledo-Hernández, Teja Tscharntke, Eric F. Lambin

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[20] arXiv:2112.02893 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 北欧电力系统中供暖电气化和天气风险的增加 显示英文标题

标题： Increased Electrification of Heating and Weather Risk in the Nordic Power System

Ian M. Trotter, Torjus F. Bolkesjø, Eirik O. Jåstad, Jon Gustav Kirkerud

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[21] arXiv:2112.02944 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 深度可微强化学习与最优交易 显示英文标题

标题： Deep differentiable reinforcement learning and optimal trading

Thibault Jaisson

评论： 26页，12图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[22] arXiv:2112.02947 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 广义订单流量失衡的价格影响 显示英文标题

标题： The Price Impact of Generalized Order Flow Imbalance

Yuhan Su, Zeyu Sun, Jiarong Li, Xianghui Yuan

评论： 9页，5图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[23] arXiv:2112.02961 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 闭环纳什流动性竞争 显示英文标题

标题： Closed-Loop Nash Competition for Liquidity

Alessandro Micheli, Johannes Muhle-Karbe, Eyal Neuman

评论： 41页，5图，补充附录

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[24] arXiv:2112.03031 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 欧洲电力现货市场价格时间序列的复杂性和持久性 显示英文标题

标题： Complexity and Persistence of Price Time Series of the European Electricity Spot Market

Chengyuan Han, Hannes Hilger, Eva Mix, Philipp C. Böttcher, Mark Reyers, Christian Beck, Dirk Witthaut, Leonardo Rydin Gorjão

评论： 16页，10图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[25] arXiv:2112.03170 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于中国A股市场的FF五因子模型与三因子模型的修订比较 显示英文标题

标题： A revised comparison between FF five-factor model and three-factor model,based on China's A-share market

Zhijing Zhang, Yue Yu, Qinghua Ma, Haixiang Yao

评论： 17页，正在审稿中

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 一般经济学 (econ.GN)

[26] arXiv:2112.03171 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 成本收益谬误：为什么成本收益分析是错误的以及如何修复它 显示英文标题

标题： The Cost-Benefit Fallacy: Why Cost-Benefit Analysis Is Broken and How to Fix It

Bent Flyvbjerg, Dirk W. Bester

评论： 25页，1表，1图

期刊参考： 《效益成本分析杂志》，2021年10月，第1-25页

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[27] arXiv:2112.03172 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非同质化代币的市场微观结构 显示英文标题

标题： Market Microstructure of Non Fungible Tokens

Mayukh Mukhopadhyay, Kaushik Ghosh

评论： 10页，3图

期刊参考： 五种新兴商业案例，第三章，埃利瓦出版社，摩尔多瓦，欧盟，第26-38页，2021年，ISBN 9781636483955

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 密码学与安全 (cs.CR) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[28] arXiv:2112.03193 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于后验Cramer-Rao下界自适应状态估计的期权价格预测 显示英文标题

标题： Posterior Cramer-Rao Lower Bound based Adaptive State Estimation for Option Price Forecasting

Kumar Yashaswi

评论： 9页，3图，2表，关键词- 期权理论；随机波动率；贝叶斯滤波；粒子滤波；后验克劳美-罗下界（PCRLB）

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数值分析 (math.NA) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[29] arXiv:2112.03513 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 欧洲电力现货价格的持续性变化 显示英文标题

标题： Change of persistence in European electricity spot prices

Leonardo Rydin Gorjão, Dirk Witthaut, Pedro G. Lind, Wided Medjroubi

评论： 7页，2图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[30] arXiv:2112.03718 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于高斯过程的期权定价的贝叶斯方法 显示英文标题

标题： A Bayesian take on option pricing with Gaussian processes

Martin Tegner, Stephen Roberts

评论： arXiv管理员备注：文本与arXiv:1901.06021有重叠

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 计量经济学 (econ.EM) ; 机器学习 (stat.ML)

[31] arXiv:2112.03789 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过随机订单簿中的负弹性实现自激价格影响 显示英文标题

标题： Self-exciting price impact via negative resilience in stochastic order books

Julia Ackermann, Thomas Kruse, Mikhail Urusov

评论： 27页；第一个版本的标题：负韧性对随机订单簿中最优交易执行的影响

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[32] arXiv:2112.03868 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： EmTract：从社交媒体中提取情绪 显示英文标题

标题： EmTract: Extracting Emotions from Social Media

Domonkos F. Vamossy, Rolf Skog

评论： 项目有重大变更

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算与语言 (cs.CL)

[33] arXiv:2112.03874 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于贝叶斯优化从输出序列高效校准多智能体仿真模型 显示英文标题

标题： Efficient Calibration of Multi-Agent Simulation Models from Output Series with Bayesian Optimization

Yuanlu Bai, Henry Lam, Svitlana Vyetrenko, Tucker Balch

评论： 本文已被录用，将于ICAIL 2022会议录中发表。

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 人工智能 (cs.AI) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 机器学习 (cs.LG) ; 多智能体系统 (cs.MA) ; 方法论 (stat.ME)

[34] arXiv:2112.03946 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 生成对抗网络（GAN）和增强均方根误差（ERMSE）：用于股票价格走势预测的深度学习 显示英文标题

标题： Generative Adversarial Network (GAN) and Enhanced Root Mean Square Error (ERMSE): Deep Learning for Stock Price Movement Prediction

Ashish Kumar, Abeer Alsadoon, P. W. C. Prasad, Salma Abdullah, Tarik A. Rashid, Duong Thu Hang Pham, Tran Quoc Vinh Nguyen

评论： 18页。Multimed Tools Appl，2021

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG) ; 神经与进化计算 (cs.NE)

[35] arXiv:2112.04181 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融产品可持续性宣言：碳等价原则 显示英文标题

标题： Sustainability Manifesto for Financial Products: Carbon Equivalence Principle

Chris Kenyon, Mourad Berrahoui, Andrea Macrina

评论： 12页，1表，1图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[36] arXiv:2112.04218 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 新兴市场和发展中国家的全球金融周期、商品贸易条件和金融利差 显示英文标题

标题： Global Financial Cycle, Commodity Terms of Trade and Financial Spreads in Emerging Markets and Developing Economies

Jorge Carrera, Gabriel Montes-Rojas, Fernando Toledo

评论： 32页，14图，2表

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[37] arXiv:2112.04245 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基本因素是否塑造价格反应? 线性影响模型的批判性评估 显示英文标题

标题： Do fundamentals shape the price response? A critical assessment of linear impact models

Michele Vodret, Iacopo Mastromatteo, Bence Tóth, Michael Benzaquen

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech)

[38] arXiv:2112.04297 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 国际贸易与全球经济的数学模型 显示英文标题

标题： Mathematical Model of International Trade and Global Economy

N.S.Gonchar, O.P.Dovzhyk, A.S.Zhokhin, W.H.Kozyrski, A.P.Makhort

评论： 48页

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[39] arXiv:2112.04332 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对1936年前西班牙第二共和国经济研究的概述 -- 1936年前西班牙第二共和国经济的途径 显示英文标题

标题： Aproximacion a los estudios sobre la economia en la Segunda Republica espanola hasta 1936 -- Approaches to the economics of the Spanish Second Republic prior to 1936

I. Martin-de-Santos

评论： 第191-212页，西班牙语，2幅图

期刊参考： 历史编纂学杂志，第29期，2018年

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[40] arXiv:2112.04366 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过金融题材电影中的女性角色的女性——女性通过金融题材电影中的女性角色 显示英文标题

标题： La mujer a través de los personajes femeninos en el cine de temática financiera -- Women through female characters in financial topics films

I. Martín-de-Santos

评论： 21页，西班牙语，1个附录

期刊参考： 阿伊达·玛丽亚·德·维森特·多明格斯和哈维尔·西拉·桑切斯（编）。数字环境中的科学视觉表现。马德里：麦格劳-希尔，2021年，第411-432页。ISBN 13-978-84-486-3190-1；84-486-3190-0

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[41] arXiv:2112.04553 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 强化学习在金融领域的最新进展 显示英文标题

标题： Recent Advances in Reinforcement Learning in Finance

Ben Hambly, Renyuan Xu, Huining Yang

评论： 60页，1图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 机器学习 (cs.LG) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[42] arXiv:2112.04576 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于PCRLB的切换滤波器的Heston模型自适应校准 显示英文标题

标题： Adaptive calibration of Heston Model using PCRLB based switching Filter

Kumar Yashaswi

评论： 7页，5图，1表，关键词-随机波动率；Heston模型；正态最大似然估计；贝叶斯滤波；后验Cramer-Rao下界（PCRLB）。arXiv管理员注释：文本重叠与arXiv:2112.03193。

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[43] arXiv:2112.04755 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高维股票投资组合交易的深度强化学习 显示英文标题

标题： High-Dimensional Stock Portfolio Trading with Deep Reinforcement Learning

Uta Pigorsch, Sebastian Schäfer

评论： 14页，5图，2表

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 机器学习 (cs.LG) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[44] arXiv:2112.04824 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 危机时期相关性上升的结构解释——交叉所有权 显示英文标题

标题： Cross-ownership as a structural explanation for rising correlations in crisis times

Nils Bertschinger, Axel A. Araneda

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[45] arXiv:2112.05308 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 状态依赖定价核的期权定价 显示英文标题

标题： Option Pricing with State-dependent Pricing Kernel

Chen Tong, Peter Reinhard Hansen, Zhuo Huang

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计量经济学 (econ.EM)

[46] arXiv:2112.05822 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 美国 按性别、种族、民族和出生地划分的长期收入结果 显示英文标题

标题： U.S. Long-Term Earnings Outcomes by Sex, Race, Ethnicity, and Place of Birth

Kevin L. McKinney, John M. Abowd, Hubert P. Janicki

评论： 77页，42图

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 应用 (stat.AP)

[47] arXiv:2112.06357 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一个中国煤炭部门的层级模型显示，其去碳化和能源安全计划将减少海外煤炭进口 显示英文标题

标题： An installation-level model of China's coal sector shows how its decarbonization and energy security plans will reduce overseas coal imports

Jorrit Gosens, Alex Turnbull, Frank Jotzo

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[48] arXiv:2112.06534 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 标量系统性风险度量和Aumann-Shapley分配 显示英文标题

标题： Scalar systemic risk measures and Aumann-Shapley allocations

Ludger Overbeck, Florian Schindler

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[49] arXiv:2112.06544 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票市场的介观结构与投资组合优化 显示英文标题

标题： Mesoscopic Structure of the Stock Market and Portfolio Optimization

Sebastiano Michele Zema, Giorgio Fagiolo, Tiziano Squartini, Diego Garlaschelli

评论： 21页，8图

期刊参考： J. 经济互动协调（2024）

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[50] arXiv:2112.06552 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 2020--2021年加密货币市场整合 显示英文标题

标题： Cryptocurrency Market Consolidation in 2020--2021

Jarosław Kwapień, Marcin Wątorek, Stanisław Drożdż

期刊参考： 熵 2021，23(12)，1674

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 应用 (stat.AP)