定量金融

2023年12月 的作者和标题

[1] arXiv:2312.00202 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 调查ESG评分方法学 显示英文标题

标题： Investigate The ESG Score Methodology

Zhi Chen

评论： 8页，5表

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[2] arXiv:2312.00266 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 时间变化的不完全偏好下的最优消费-投资问题 显示英文标题

标题： Optimal Consumption--Investment Problems under Time-Varying Incomplete Preferences

Weixuan Xia

评论： 72页，1张表格，13幅图；新增参考文献

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 一般经济学 (econ.GN)

[3] arXiv:2312.00405 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于Malliavin微积分方法的粗糙Volterra随机波动率模型中的希腊值计算 显示英文标题

标题： Computation of Greeks under rough Volterra stochastic volatility models using the Malliavin calculus approach

Mishari Al-Foraih, Òscar Burés, Jan Pospíšil, Josep Vives

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[4] arXiv:2312.00442 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 业务流程管理系统：系统文献综述 显示英文标题

标题： BPMS for management: a systematic literature review

Alicia Martin-Navarro, Maria Paula Lechuga Sancho, Jose Aurelio Medina-Garrido

期刊参考： 西班牙科学文献杂志，41(3)，e213 (2018)

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[5] arXiv:2312.00443 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 港口流程中的业务流程管理系统：系统文献综述 显示英文标题

标题： Business process management systems in port processes: a systematic literature review

Alicia Martin-Navarro, Maria Paula Lechuga Sancho, Jose Aurelio Medina-Garrido

期刊参考： 《敏捷系统与管理国际期刊》13:258-278 (2020)

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[6] arXiv:2312.00517 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 旅游专业学生创业意向的前因变量：因果倾向 显示英文标题

标题： Causal propensity as an antecedent of entrepreneurial intentions in tourism students

Alicia Martin-Navarro, Felix Velicia-Martin, Jose Aurelio Medina-Garrido, Ricardo Gouveia Rodrigues

期刊参考： 国际创业与管理杂志，19(0123456789) 2023

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[7] arXiv:2312.00551 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 识别可持续开放数据倡议的模式和建议：对欧洲国家开放政府数据倡议的基准驱动分析 显示英文标题

标题： Identifying patterns and recommendations of and for sustainable open data initiatives: a benchmarking-driven analysis of open government data initiatives among European countries

Martin Lnenicka, Anastasija Nikiforova, Mariusz Luterek, Petar Milic, Daniel Rudmark, Sebastian Neumaier, Caterina Santoro, Cesar Casiano Flores, Marijn Janssen, Manuel Pedro Rodríguez Bolívar

评论： 46页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[8] arXiv:2312.00904 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 连续时间内的内幕交易 Kyle 博弈 显示英文标题

标题： Insider trading in discrete time Kyle games

Christoph Kühn, Christopher Lorenz

评论： 29页

期刊参考： 数学与金融经济学（即将发表：2024年10月19日）

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 概率 (math.PR)

[9] arXiv:2312.00916 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 你有多有效？ 高等教育中量表的开发与验证 显示英文标题

标题： How effectual will you be? Development and validation of a scale in higher education

Alicia Martin-Navarro, Jose Aurelio Medina-Garrido, Felix Velicia-Martin

期刊参考： 《管理教育国际期刊》，19卷3期，100547（2021）

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[10] arXiv:2312.01018 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 去中心化金融：协议、风险与治理 显示英文标题

标题： Decentralized Finance: Protocols, Risks, and Governance

Agostino Capponi, Garud Iyengar, Jay Sethuraman

评论： 2

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算机与社会 (cs.CY)

[11] arXiv:2312.01034 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 单调均值偏差风险度量 显示英文标题

标题： Monotonic mean-deviation risk measures

Xia Han, Ruodu Wang, Qinyu Wu

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[12] arXiv:2312.01426 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 粗糙波动率：来自区间波动率估计器的证据 显示英文标题

标题： Rough volatility: evidence from range volatility estimators

Saad Mouti

评论： arXiv管理员备注：与其它作者的arXiv:1410.3394存在文本重叠

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[13] arXiv:2312.01442 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 关于教授及其研究的新事实和数据 显示英文标题

标题： New Facts and Data about Professors and their Research

Kyle R. Myers, Wei Yang Tham, Jerry Thursby, Marie Thursby, Nina Cohodes, Karim Lakhani, Rachel Mural, Yilun Xu

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[14] arXiv:2312.01668 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有路径依赖的回撤约束下的最优股息支付 显示英文标题

标题： Optimal dividend payout with path-dependent drawdown constraint

Chonghu Guan, Jiacheng Fan, Zuo Quan Xu

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[15] arXiv:2312.01813 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 最优保险与均值-偏差度量 显示英文标题

标题： Optimal insurance with mean-deviation measures

Tim J. Boonen, Xia Han

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[16] arXiv:2312.02081 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于Copula的协整金融资产偏离度量 显示英文标题

标题： Copula-based deviation measure of cointegrated financial assets

Alexander Shulzhenko

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[17] arXiv:2312.02250 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 以辉瑞当前组合为例研究收入后生物制药资产的估值 显示英文标题

标题： Valuing Post-Revenue Biopharmaceutical Assets with Pfizer's Current Portfolio as a Case Study

Yongzhuo Chen, Yixuan Liang, Yiran Liu, Brian Hobbs, Michael Kane

评论： 14页，17图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[18] arXiv:2312.02472 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 股票收益分布特性的解释 显示英文标题

标题： An explanation for the distribution characteristics of stock returns

Bo Li

评论： 7页，6图

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[19] arXiv:2312.02516 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用移动传感器上的多尺度移动方向熵生成幸福区域图 显示英文标题

标题： Generating a Map of Well-being Regions using Multiscale Moving Direction Entropy on Mobile Sensors

Yukio Ohsawa, Sae Kondo, Yi Sun, Kaira Sekiguchi

评论： 6页，6图，1表

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[20] arXiv:2312.02660 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： Uniswap每日交易指数网络数据集 显示英文标题

标题： A Dataset of Uniswap daily transaction indices by network

Nir Chemaya, Lin William Cong, Emma Jorgensen, Dingyue Liu, Luyao Zhang

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 密码学与安全 (cs.CR) ; 计算机与社会 (cs.CY) ; 应用 (stat.AP)

[21] arXiv:2312.02943 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 平衡的艺术：财务规划中的寿险时机与资产配置 显示英文标题

标题： Striking the Balance: Life Insurance Timing and Asset Allocation in Financial Planning

An Chen, Giorgio Ferrari, Shihao Zhu

评论： 46页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[22] arXiv:2312.03249 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在西密歇根大学建立核存在性的可行性 显示英文标题

标题： The Feasibility of Establishing A Nuclear Presence at Western Michigan University

Andrew Thomas Goheen, Zayon Deshon Mobley-Wright, Rayne Symone Strother, Ryan Thomas Guthrie

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[23] arXiv:2312.03294 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于资产收益生成模型的组合构建通用框架 显示英文标题

标题： A General Framework for Portfolio Construction Based on Generative Models of Asset Returns

Tuoyuan Cheng, Kan Chen

期刊参考： 金融与数据科学杂志，9，100113（2023）

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[24] arXiv:2312.03444 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 原始和对偶最优停止与签名 显示英文标题

标题： Primal and dual optimal stopping with signatures

Christian Bayer, Luca Pelizzari, John Schoenmakers

评论： 36页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[25] arXiv:2312.03843 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 揭示洪水适应中的差异以实现公平的未来干预 显示英文标题

标题： Exposing Disparities in Flood Adaptation for Equitable Future Interventions

Lidia Cano Pecharroman, ChangHoon Hahn

评论： 18页，7图

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 机器学习 (cs.LG) ; 应用 (stat.AP)

[26] arXiv:2312.03898 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有相同零售商从信息共享中受益的两级库存系统的成本函数 显示英文标题

标题： The Cost Function of a Two-Level Inventory System with identical retailers benefitting from Information Sharing

Amir Hosein Afshar Sedigh, Rasoul Haji, Seyed Mehdi Sajadifar

期刊参考： 献给马丁·普尔维斯的文集。信息科学“文艺复兴人”，2022

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[27] arXiv:2312.03915 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： FX的替代模型、套利机会以及Lévy模型中双障碍期权的有效定价 显示英文标题

标题： Alternative models for FX, arbitrage opportunities and efficient pricing of double barrier options in Lévy models

Svetlana Boyarchenko, Sergei Levendorskii

评论： arXiv管理员备注：与arXiv:2211.07765文本重叠

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 计量经济学 (econ.EM)

[28] arXiv:2312.03929 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过特征函数对莱维过程、其极值以及极值的击中时间进行模拟 显示英文标题

标题： Simulation of a Lévy process, its extremum, and hitting time of the extremum via characteristic functions

Svetlana Boyarchenko, Sergei Levendorskii

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[29] arXiv:2312.04045 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 均值-方差投资组合选择博弈中的部分信息 显示英文标题

标题： Partial Information in a Mean-Variance Portfolio Selection Game

Yu-Jui Huang, Li-Hsien Sun

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC)

[30] arXiv:2312.04332 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中国净零转型中电气化和煤炭路径的多级排放影响 显示英文标题

标题： Multi-level emission impacts of electrification and coal pathways in China's netzero transition

Chen Chris Gong, Falko Ueckerdt, Christoph Bertram, Yuxin Yin, David Bantje, Robert Pietzcker, Johanna Hoppe, Robin Hasse, Michaja Pehl, Simón Moreno-Leiva, Jakob Duerrwaechter, Jarusch Muessel, Gunnar Luderer

评论： 35页 5图

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[31] arXiv:2312.04411 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 家庭结构、性别与主观幸福感：日本新冠疫情前后儿童的影响 显示英文标题

标题： Family Structure, Gender and Subjective Well-being: Effect of Child ren before and after COVID 19 in Japan

Eiji Yamamura, Fumio Ohtake

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[32] arXiv:2312.04695 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外资与经济增长：来自孟加拉国的证据 显示英文标题

标题： Foreign Capital and Economic Growth: Evidence from Bangladesh

Ummya Salma, Md. Fazlul Huq Khan, Md. Masum Billah

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[33] arXiv:2312.05013 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 开发商杠杆、资本市场融资与甩卖外部性——来自泰国 condominium 市场的证据 显示英文标题

标题： Developers' Leverage, Capital Market Financing, and Fire Sale Externalities Evidence from the Thai Condominium Market

Kanis Saengchote

评论： 16页，3个图

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[34] arXiv:2312.05169 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Onflow：一种在线投资组合分配算法 显示英文标题

标题： Onflow: an online portfolio allocation algorithm

Gabriel Turinici, Pierre Brugiere

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 数值分析 (math.NA) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 机器学习 (stat.ML)

[35] arXiv:2312.05346 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 深度学习用于动态NFT估值 显示英文标题

标题： Deep Learning for Dynamic NFT Valuation

Mingxuan He

评论： 代码可在 https://github.com/mingxuan-he/NFT-pred 获取

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[36] arXiv:2312.05630 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Azul航空网络建设决定因素的实证分析 显示英文标题

标题： An empirical analysis of the determinants of network construction for Azul Airlines

B. F. Oliveira, A. V. M Oliveira

期刊参考： 航空运输管理杂志，101，102207（2022）

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[37] arXiv:2312.05633 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 共谋的新时代？ 对Airbnb定价动态和市场行为的实证研究 显示英文标题

标题： The New Age of Collusion? An Empirical Study into Airbnb's Pricing Dynamics and Market Behavior

Richeng Piao

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[38] arXiv:2312.05655 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 一种无偏调整风险估计量的新缩放方法 显示英文标题

标题： A novel scaling approach for unbiased adjustment of risk estimators

Marcin Pitera, Thorsten Schmidt, Łukasz Stettner

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[39] arXiv:2312.05827 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 检测有害流 显示英文标题

标题： Detecting Toxic Flow

Álvaro Cartea, Gerardo Duran-Martin, Leandro Sánchez-Betancourt

评论： 27页，18图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 机器学习 (cs.LG)

[40] arXiv:2312.05943 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 代理模型中的庄家策略 显示英文标题

标题： Dealer Strategies in Agent-Based Models

Wladimir Ostrovsky

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 一般经济学 (econ.GN)

[41] arXiv:2312.05971 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 一个统一的仓库，用于按网格经济活动加权的预处理气候数据 显示英文标题

标题： A unified repository for pre-processed climate data weighted by gridded economic activity

Marco Gortan, Lorenzo Testa, Giorgio Fagiolo, Francesco Lamperti

评论： 11页，8幅图

期刊参考： 科学数据 11, 533 (2024)

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 应用 (stat.AP)

[42] arXiv:2312.05973 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于弱最优传输的风险度量 显示英文标题

标题： Risk measures based on weak optimal transport

Michael Kupper, Max Nendel, Alessandro Sgarabottolo

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[43] arXiv:2312.06450 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 能源部门可持续经济发展中的人力资本 显示英文标题

标题： Human capital in the sustainable economic development of the energy sector

Evgeny Kuzmin, Maksim Vlasov, Wadim Strielkowski, Marina Faminskaya, Konstantin Kharchenko

评论： 12页，5幅图，3张表格

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[44] arXiv:2312.06479 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 资金，时间与资助设计 显示英文标题

标题： Money, Time, and Grant Design

Kyle Myers, Wei Yang Tham

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[45] arXiv:2312.06589 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 欧洲同时推广热泵对电力部门的影响 显示英文标题

标题： Power sector impacts of a simultaneous European heat pump rollout

Alexander Roth

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[46] arXiv:2312.06679 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 人工智能对国际经济学的变革性影响 显示英文标题

标题： The Transformative Effects of AI on International Economics

Rafael Andersson Lipcsey

期刊参考： 期刊.人工智能.政策.和.复杂系统 09 (2024) 147-163

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[47] arXiv:2312.06694 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对瑞典航空运输部门与整体经济之间经济联系的调查——在新冠疫情背景下的研究 显示英文标题

标题： An Inquiry Into The Economic Linkages Between The Swedish Air Transport Sector And The Economy As A Whole In The Context Of The Covid-19 Pandemic

Rafael Andersson Lipcsey

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[48] arXiv:2312.06711 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于物理信息的神经网络用于期权定价 显示英文标题

标题： Physics Informed Neural Network for Option Pricing

Ashish Dhiman, Yibei Hu

评论： 7页 + 参考文献

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 机器学习 (cs.LG)

[49] arXiv:2312.06793 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 严重错误会影响对森林碳项目的评估：对West等人的反驳（2023） 显示英文标题

标题： Serious errors impair an assessment of forest carbon projects: A rebuttal of West et al. (2023)

Edward T.A. Mitchard, Harry Carstairs, Riccardo Cosenza, Sassan S. Saatchi, Jason Funk, Paula Nieto Quintano, Thom Brade, Iain M. McNicol, Patrick Meir, Murray B. Collins, Eric Nowak

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[50] arXiv:2312.06842 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 最优配对交易：消费投资问题 显示英文标题

标题： Optimal pair trading: consumption-investment problem

Yuri Kabanov, Aleksei Kozhevnikov

主题： 数学金融 (q-fin.MF)